¿Qué es el scalping?

Definición

El scalping es un tipo de trading que se basa en obtener pequeños beneficios en un plazo muy corto de tiempo. Cuando hablamos de un plazo muy corto de tiempo, nos referimos a minutos o incluso segundos, por lo que los gráficos con los que trabajaremos serán de velas de como máximo 15 min, siendo los más utilizados los de 1, 2 y 5 minutos.

Para que el scalping pueda realizarse correctamente, necesitaremos un mercado con mucha volatilidad, es decir, un mercado en que los precios cambien rápidamente.

Mujer ganando haciendo scalping

Pautas de todo buen scalper

Todo trader que se dedique al scalping, al que llamaremos scalper,  ha de seguir las siguientes pautas para que su viaje al éxito sea exitoso:

  1. Nos pondremos un objetivo diario y una vez alcanzado dejaremos de operar.
    Por ejemplo, nos podemos poner una meta de 200€ por sesión y una vez conseguidos dejamos de operar, los hayamos conseguido en una hora o en cinco minutos.
  2. También nos pondremos un limite diario de tiempo máximo en el que operaremos, de nuevo por sesión.
    En general, dos horas suele ser lo adecuado, aunque depende del scalper en particular. A partir de las dos horas, suele aparecer el cansancio y la obcecación y no se suele operar igual.
  3. Tendremos un sistema de trading, un plan predefinido y lo seguiremos a rajatabla.
    Si la disciplina es importante para un trader que opere en diario o a un plazo mayor, para el scalper es vital.
    Ese plan predefinido contemplará los siguientes aspectos:

    1. Uso de stop loss. Los stop loss son vitales en este tipo de especulación ya que podemos abrir una operación que esperamos cerrar en pocos minutos, pero aparecer un inesperado cisne negro y dar al traste con las ganancias de mucho tiempo de arduo y duro trabajo.
    2. Saber exactamente cuando cerrar la operación, bien con la colocación de take profit (recomendado) bien cuando suceda algo concreto (cruce de medias, rotura de resistencia o soporte, etc.).
  4. Si algún día nos encontramos especialmente cansados, angustiados, tristes, nerviosos, etc. (por ejemplo, hemos recibido una mala noticia) es preferible no utilizar este tipo de operativa ya que puede hacernos no pensar con la claridad imprescindible.

Sistemas de Scalping

En un artículo anterior, ya describimos al detalle un sistema de scalping que en principio es válido para cualquier mercado aunque en nuestro caso empleamos para el oro.

Es un sistema de scalping para gráficos de 5 minutos y la cotización del oro y consistía en comprar (o vender) cuando convergían ciertos indicadores: media ponderada de 10 (WMA10), media simple de 20 (MA20), RSI de 14, RSI Estocástico de 10, 10, 6, 6 y MACD de 18, 40, 18.

Lo que habremos de hacer es buscar por internet o diseñarnos nuestro sistema de scalping y, posteriormente, hacer un extenso trabajo de backtesting para comprobar que el sistema hubiese funcionado en nuestro mercado en el pasado para, con precaución irlo incorporando a nuestra operativa y darle tiempo hasta tener un cardinal de operaciones suficientes para poder sacar conclusiones de rentabilidad y ratios de aciertos.

¿Cómo puedo invertir mi dinero?

Tal y como anda ahora el precio del dinero y los tipos de interés se antoja bastante difícil saber qué hacer con los ahorros. Tenemos varias opciones, a saber:

  • Si dejamos el dinero en el  banco, no nos dará ningún interés, es más, es muy posible que la entidad nos cobre comisiones por mantenerlo allí. Además, comenzarán a llamarnos y a intentar convencernos para que invirtamos el dinero en productos de, muchas veces, dudosa fiabilidad (basta el ejemplo de las acciones preferentes de bankia).
  • También podemos invertir el dinero en alguna cuenta remunerada, tipo cuenta naranja de ing direct, o e-cuenta de openbank. Esas cuentas, actualmente, están dando intereses realmente ridículos (sobre el 0,5% anual). Para que nos hagamos una idea con un saldo de 10.000€ conseguiremos 5€ al año o lo que es lo mismo casi ¡42 céntimos al mes!. Lo dicho, una ruina.

Tipos de interés

  • Podemos buscar un depósito, en los que el tipo de interés será un poquito más alto, tal vez podemos encontrar alguno a dos años con un tipo de interés rondando el 1%, pero seguiremos consiguiendo poquísimo dinero, 10€ al año,  a cambio de no poder tocar el dinero en dos años.
  • Otra opción puede ser un fondo de inversión. Los hay de renta fija, de renta mixta y de renta variable. Con los de renta fija tendremos un riesgo prácticamente nulo con una rentabilidad de en torno al 2 – 4%. Según va aumentando el riesgo va aumentando la posible rentabilidad, pudiendo en algunos momentos llegar a alcanzar rentabilidades de en torno al 10 – 12% o incluso más.
  • Otra posibilidad es invertir en la bolsa a largo plazo. Es decir, comprar acciones esperando que con el paso de los años entre los dividendos que reparta la empresa y la subida de cotización obtengamos pingües beneficios. Este tipo de inversión se conoce como Buy and Hold.
  • También podemos realizar trading que es la temática de este blog. En el trading no compramos acciones a la espera que estas  suban de precio, sino que especulamos con el valor de mismo, pudiendo comprar y vender de la misma manera, confiando en que suba de valor en el caso de haber comprado, o que baje de valor en el caso de haber vendido.

Para realizar trading debes estar bastante informado sobre lo que acontece en el mundo en general y en el financiero en particular. Debes consultar prensa tanto local, como http://www.laregion.es, como de ámbito estatal y mundial;  tanto prensa generalista como prensa económica. También debes estudiar y formarte sobre análisis técnico, leyendo blogs y libros especializados.

Opciones Binarias: put, call

Conceptos como stop loss, media de hull, indicador RSI, backtesting, soporte y resistencia, etc. han de ser totalmente para nosotros si nos decidimos a realizar trading.

Si te decides por la especulación con CFDs y con Opciones binarias, has de saber que tanto los unos como las otras son productos financieros que operan sobre un valor de referencia. Este valor de referencia puede ser el índice del IBEX35, del S&P500 o cualquier otro índice bursátil, sobre acciones, sobre materias primas, etc.

Así, tenemos CFDs y Opciones Binarias sobre mercados como el oro, el trigo, el gas natural, el petróleo o el footsie londinense.

Tanto para tradear con CFDs como con Opciones Binarias debemos hacer un estudio, basado normalmente en el Análisis Técnico, para decidir qué hacer, si comprar o vender.

Las rentabilidades de las Opciones Binarias suelen ser mayores que las de los CFDs, aunque su riesgo también es mayor.

Al operar tanto con CFDs como con Opciones Binarias debemos poner especial cuidado en la elección del  bróker, éste ha de ser un operador especializado en este tipo de productos financieros.

¿Qué es el indicador RSI?

El índice de fuerza relativa o indicador RSI (relative stregth index) nos proporciona el valor de la fuerza del precio de un determinado valor.

Interpretación del RSI

Se muestra en escala porcentual y podemos definir en él tres zonas:

  • La zona de sobrecompra: En esta zona el valor del RSI es mayor de 70 por lo que, en principio, deberíamos comenzar a plantearnos la venta.
  • La “zona rosa. Con un valor del indicador entre 30 y 70 indica que le volumen de ventas y compras van acordes con el precio del valor.
  • La zona de sobreventa. Aquí el valor del RSI es menor que 30 e indica que se están produciendo un excesivo número de ventas, por lo que habría que plantearse la compra.
RSI IBEX35 en gráficos de 5 minutos
RSI IBEX35 en gráficos de 5 minutos

En general, si el RSI es mayor de 50 el mercado está recibiendo más compras que ventas y viceversa.

También suelen utilizarse como límites de la zona rosa los valores de 20 y 80.

Creación y cálculo del RSI

El RSI fue creado en 1978 por J. Welles Wilder y debe gran parte de su popularidad a la sencillez de su interpretación, aunque debe ser utilizado en conjunción con otros indicadores o como complemento al Análisis Chartista.

De hecho nuestro último sistema de trading publicado tiene el RSI como uno de sus indicadores base.

J Welles Wilder creador del RSI
J Welles Wilder creador del RSI

El cálculo del RSI se basa en la comparación de las medias exponenciales de bajadas y subidas para un determinado período.

Por ejemplo, si determinamos el RSI de 14, el más usual y el recomendado por Welles, tendremos en cuenta la media exponencial de los últimos 14 valores, separando los que son de ganancias y de pérdidas y haciendo el cociente entre ellos:

RS = EMA14 de G / EMA14 de P

Una vez obtenido el valor de RS, expresamos ese valor de forma porcentual determinando el RSI mediante la fórmula:

RSI = 100 – 100×1/(1 + RS)

Existe otra versión del RSI que utiliza medias aritmética en lugar de exponenciales. Es el conocido como RSI de Cutler.

No obstante lo anterior, no tiene demasiado interés conocer cómo se calcula el indicador ya que todas las plataformas de trading lo calculan automáticamente sin necesidad de realizar por nuestra cuenta cálculo alguno.

Divergencias

Otro uso que se le da al indicador RSI es la determinación de divergencias. Consiste en ver cuándo la tendencia de los precios de cotización y del RSI tienen sentidos contrarios.

Es decir, cuando la tendencia del precio es bajista y la del RSI es alcista estamos ante una divergencia alcista y deberíamos estar atentos para entrar largos.

Divergencia alcista en IBEX35 en gráfico diario

Igualmente, cuando el precio presenta una tendencia alcista y el RSI una tendencia bajista, estamos ante una divergencia bajista y deberíamos prepararnos para vender.

Sistema de Scalping para la cotización del oro en gráficos de 5 minutos

Un sistema de scalping es un método de trading intradía especializado para realizar operaciones a muy corto plazo, lo que llamamos operaciones de francotirador.

El sistema que os presento hoy lo he tomado de un artículo de  Raúl Caesa del blog Técnicas de Trading (enlace al post) aplicado a las cotizaciones de divisas que hemos adaptado al mercado del oro.

El sistema de basa en varios indicadores que habremos de vigilar simultáneamente y que nosotros hemos ajustado a las peculiaridades de la cotización del oro. Además, adjuntamos el estudio estadístico que hemos realizado en un trabajo de backtesting.

Indicadores utilizados

En primer lugar, la señal de entrada (ya sea compra o venta) nos la va a dar el cruce dos medias móviles (una rápida y otra lenta). Las elegidas son una media ponderada de 10 (media rápida) y otra media aritmética de 20 (media lenta).

Una vez producido el cruce revisamos los otros indicadores:

  • RSI Estocástico de 10, 10, 6, 6.  Para que la entrada pueda ser válida ha de tener la misma tendencia que cruce de medias. Es decir, si la WMA10 corta al alza a la MA20 el RSI estocástico ha de estar en tendencia alcista (%K encima de %D) y viceversa.
  • RSI de 14. El índice de fuerza relativa ha de ser superior a 50 en el caso de cruce alcista y menor de 50 en el caso de cruce bajista.
  • MACD de 18, 40, 18.  Para que la señal de entrada sea válida, además de los dos indicadores anteriores, hemos de comprobar que el MACD sea positivo para una entrada en compra y negativo para cortos.

La salida la haremos teniendo en cuenta únicamente el último indicador, el MACD. En el preciso instante en que se produzca un cambio de signo en el mismo damos la orden de venta (en el caso que vayamos largos) o de compra (en caso de ir cortos).

¿Cuándo se da la señal de entrada?

Para entrar largos:

  1. Vemos que se produce un cruce de medias poniéndose WMA10 por encima de MA20.
  2. El RSI estocástico está en tendencia alcista: %K encima de %D.
  3. El RSI ha de tener un valor superior a 50.
  4. El MCAD tiene que tener un valor positivo.

Para entrar cortos:

  1. Vemos que se produce un cruce de medias poniéndose WMA10 por debajo de MA20.
  2. El RSI estocástico está en tendencia alcista: %K debajo de %D.
  3. El RSI ha de tener un valor inferior a 50.
  4. El MCAD tiene que tener un valor negativo.

En ambos casos, han de producirse los cuatro puntos simultáneamente.

¿Cuándo se da la señal de salida?

La salida se haría (y atentos que he usado el condicional) cuando el MACD cambia de signo, es decir, si estamos largos cuando pasa de positivo a negativo, y viceversa, si estamos cortos cuando pasa de negativo a positivo.

Resultados de BackTesting

Con estas premisas hemos realizado un trabajo de trader paper que nos ha reportado los siguientes datos:

Tabla resultados backtesting scalping con estocástico

Como vemos, se han estudiado 76 operaciones con 36 ganadas y 40 perdidas. Es decir, más o menos la mitad de las operaciones (algo menos) son exitosas.

Ello produce un beneficio total de 6 puntos, una peor racha de 6 operaciones perdidas seguidas que nos acumularía 11,85 ptos de drawdown.

Como quiera que la pérdida máxima es de 5,53 ptos necesitaríamos un capital mínimo para operar de 500€, obteniendo un beneficio de 6€ en los 20 días en lo que se ha testeado el sistema. Es decir, algo más del 1%.

Estos resultados no son demasiado espectaculares, pero la cosa cambia mucho cuando, en lugar de salir esperando a la señal de MACD (por eso lo empleé el condicional) salimos en objetivo.

La siguiente tabla muestra los mismos datos para objetivos de medio punto, 1 punto, 1,5 puntos, etc.
tabla resultados backtesting scalping estocastico oro objetivos

Como vemos, con objetivos menores de 4ptos el porcentaje de operaciones ganadas supera al de perdidas, dando beneficios bastante superiores que esperando al cruce.:

Así, por ejemplo, saliendo con un beneficio de 1/2 punto conseguimos más del doble de beneficio total.

Con beneficio de 1 pto casi lo cuadruplicamos y teniendo una efectividad del 78%.

Operando con una cuenta de 500 euros, en los 20 días que hemos estudiado y con un profit de 1 punto habríamos obtenido una beneficio del 4,68%.

No está nada mal.

Depurando la operativa

Para simplificar la operativa, adjuntamos una serie de capturas de cómo tenemos configurados los gráficos para ver de manera sencilla cuando se producen las señales y cuando no.

Gráfico Scalping oro estocastico

Como vemos en esta captura, hemos configurado en color azul la WMA10 y en rojo la MA20. Por tanto, cuando la línea azul pase de estar debajo a estar arriba de la roja, tendremos una posible entrada en compra.

Después miramos el Stoch RSI. Ahí también tenemos dos líneas, una roja y otra azul. Pues bien, la línea azul ha de estar encima de la roja.

A continuación el RSI ha de tener un valor de 50 o más.

Por último, hemos configurado el MACD en forma de área en lugar de histograma para ver más claramente cuándo es positivo y cuando es negativo.

En el gráfico adjunto vemos que a las 11:00 se ha producido una señal de entrada en los cuatro indicadores: habríamos comprado al superarse el máximo de esa barra (1228.99) que lo hace en la barra siguiente y habríamos salido a las 11:30 al superarse el incremento del precio de un punto.

Cómo operar

Imaginemos que son las 11:00 del día del gráfico. Esperamos a que a las 11:05 se comience a formar otra vela y colocamos una compra en stop en 1228,99 (el máximo producido en la vela de las 11:00).

A continuación, colocamos una orden de venta limitada una distancia de un punto (o del profit que elijamos).

Después sólo nos toca esperar, bien a que se supere el objetivo bien a que el MACD cambie de signo.

En caso de que se supere el objetivo saltará la venta limitada y habremos acabado.

En caso que el MACD comienza a descender, en el mismo momento que se cambie de signo cerramos la operación.

Conclusiones

Consideramos que se trata de un sistema de operación idóneo cualquiera que sea tu capital (incluso con un capital tan bajo como 500€) si tienes el tiempo suficiente para mantener tu atención sobre el gráfico para detectar cuando se producen las señales.

Eso sí, requiere de algunos conocimientos de análisis técnico porque el número de indicadores usado es relativamente alto.

¿Qué es el indicador MACD?

El MACD es uno de los indicadores más utilizados en análisis técnico. Responde al acrónimo de moving average convergence-divergence, es decir, convergencia/divergencia de la media móvil y fue desarrollado por Gerald Appel.

Gerald Appel

Tiene tres componentes, el primero formado por la diferencia de dos medias móviles exponenciales. Este valor es el MACD propiamente dicho. Por ejemplo, si tomamos medias exponenciales de 12 y 26 períodos:

MACD = EMA12-EMA26

El segundo componente se conoce como señal (signal) y es la media exponencial del MACD. Se suelen tomar 9 períodos para su cálculo:

Señal = EMA(9, MACD)

El último componente se le conoce con el nombre de histograma, aunque también pude representarse en forma de barras o áreas y es la diferencia entre el MACD y la señal.

Éste último valor estará siempre en torno al cero que se tomará como origen, determinando señales de entrada o salida cuando el indicador cambia de signo.

El MACD se suele anticipar a los cambios de tendencia y es utilizado en muchos sistemas de trading.

indicador macd

Como vemos en la figura, el MACD está representado gráficamente por dos líneas, una azul y una roja y, en este caso un área (pero como hemos comentado, también puede ser un histograma o un gráfico de columnas).

La línea azul representa el valor del MACD, línea roja es la señal y el área es el histograma.

Los cambios de tendencia se determinarán cuando las líneas azul y roja se crucen, esto es, cuando el histograma pase por el valor 0. Cuando el MACD (línea azul) esté encima de la señal (línea roja), es decir, cuando el valor del histograma sea positivo estaremos en tendencia alcista y viceversa.

Utilizar el MACD como señal de entrada y salida suele ser bastante efectivo en el caso de mercados en tendencia, siendo menos efectivo en mercados en fase lateral.

Los tres pilares del trading

Un sistema de trading no es sólo Análisis Técnico

Cuando comenzamos a dedicarnos al trading tendemos a basarnos más que en ningún otro factor en el análisis técnico, estudiar a fondo cuándo debemos entrar en el mercado, dónde colocar los stop loss, etc., en definitiva, en conseguir un sistema de trading.

Pero tener un sistema de trading no consiste únicamente en saber cuándo hemos de entrar y salir del mercado, sino también qué capital hemos de tener y con cuánto hemos de operar en cada transacción. Es decir, tenemos que incorporar a nuestro análisis una gestión de capital que constituya un sistema ganador.

Tener sistema ganador no es garantía de éxito

Sin embargo, haber elaborado un sistema ganador, y es posible que os sorprenda a muchos,  es lo menos importante de todo: la mayoría de los traders fracasan no porque su método no sea bueno, sino porque no cuentan con la disciplina suficiente para llevarlo a cabo.

Un trader debe llevar hasta las últimas consecuencias las reglas de su sistema sea cuales sean las condiciones: ya sea con una sensacional racha ganadoras como con una infernal racha de pérdidas con un drawdown devastador.

Esa disciplina es estima que es un 50% del éxito de lo especuladores de los mercados financieros.

¿Cuáles son los tres pilares del trading?

Los pilares básicos del trading de menor a mayor importancia son el análisis técnico, la gestión del capital y la psicología del trader.
Los Tres Pilares de Trading

  1. En primer lugar, y otorgándole un porcentaje de importancia del 20% tenemos el ya mencionado análisis técnico. Debemos saber cuándo entrar en el mercado y cuándo salir, estudiar las medias móviles, las tendencias y los estocásticos. Pero, sin embargo, la teoría del análisis técnico es lo menos importante para tener un sistema ganador.
  2. En segundo lugar, y con un un porcentaje de importancia mayor, del 30%, nos encontramos con el Money Management o Gestión Monetaria. De nada nos sirve tener un sistema que sepamos cuándo hemos de operar si ésta operación no la hacemos con la cantidad adecuada de nuestro capital.
    Llevándolo al extremo si hacemos una gestión de capital de all-in y nuestro sistema nos da un porcentaje de aciertos 60%, tarde o temprano acabaremos en quiebra en cuanto una operación sea fallida.
  3. En tercer lugar, y como pilar más importante está la psicología del trader. Aunque sepamos qué hacer, cuándo hacerlo y con qué cantidad hacerlo a menudo no lo hacemos (o hacemos la operación contraria) dejándonos llevar por intuiciones,  por la ansiedad y el estrés, por noticias que escuchamos en la radio, etc. y acabamos tomando malas decisiones que pueden hacer tambalear nuestra cuenta.

Con los puntos 1 y 2 construiremos un sistema ganador con esperanza matemática positiva, pero si no somos disciplinados acabaremos con pérdidas.

¿Cómo construir un sistema ganador?

Veamos un ejemplo de cómo el análisis técnico y el money management nos permiten crear un sistema ganador:

Imaginemos que jugamos a los dados apostando si sale par o impar y cada vez que jugamos recibimos 2,5 euros por euro apostado. Como la probabilidad de sacar par o impar es la misma, decimos que tenemos un 50% de posibilidades de ganar.

A algo como ésto es a lo que hemos de llegar con el análisis técnico: elaborando un estudio de backtesting, es decir, estudiando en el histórico de precios los momentos de entrada y salida hemos de determinar la probabilidad de que la operación en esas condiciones sea ganadora y cuándo ganaríamos con ella.

Siguiendo con el ejemplo de los dados, podría parecer que constituye un sistema ganador: si tenemos un 50% de posibilidades de ganar y cuando ganamos recibimos más del doble……. PUES NO. Dependerá de nuestro capital inicial y nuestra gestión de capital.

Si sólo tenemos un 1€, nos lo jugamos y perdemos, no tendremos posibilidad de seguir jugando. Por tanto, necesitaremos un capital mayor.

Ahora imaginamos que tenemos 10€. Si la apuesta la hacemos con todo (all in) estaremos en el mismo caso anterior. Sin embargo, si apostamos 1€ (un 10%), tendremos que perder 10 veces seguidas para quedarnos sin capital. De esta forma, protegeremos nuestro capital y asumir una racha de hasta 10 fallos seguidos.

Michael Jordan: He fallado una y otra vez por eso he conseguido éxito
Así pues, para construir un sistema ganador no sólo tenemos que ver que porcentaje de aciertos y la ganancia de cada uno de éstos, sino qué cantidad tenemos que invertir en cada operación para que nuestro capital se blinde en primer lugar, y después, se multiplique.

La disciplina es la clave del sistema

Hemos de tener, por tanto, muy claras las pautas de entrada y salida, así como, las cantidades con las que operar, pero como dice el refrán popular “el movimiento se demuestra andando” y no siempre es fácil realizar las operaciones en su momento y con la cantidad adecuada.

Es imprescindible muchísima disciplina para seguir con el método a rajatabla cuando ha encadenado una serie de pérdidas consecutivas y un drawdown importante.

Imaginemos que hemos encadenado 8 ó 10 operaciones fallidas seguidas y llevamos una pérdida acumulada de un 8% de nuestro capital. Sin duda, comenzaremos a desconfiar de nuestro sistema, probablemente lo cambiaremos, promediaremos y, finalmente, acabaremos realizando operaciones basadas en corazonadas o impulsos.

Para ser un trader hay que tener una gran dosis de disciplina que nos haga continuar con el sistema que en backtesting nos ha demostrado ser ganador y, sin embargo, está encadenando un racha de operaciones fallidas seguidas.

Operativa LuigiMIX: HMA5, ALMA5 y RSI Estocástico

¿Qué es la operativa LuigiMIX?

La operativa LuigiMIX es un sistema de trading basado en la media móvil de Hull (HMA) con una entrada de longitud 5,  la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA) con una ventana también de 5 y el índice de fuerza relativa estocástico (RSI Estocástico) con una longitud de 14 y un suavizado de 3.

Parámetros del RSI Estocástico

¿Qué gráfico vamos a utilizar?

En nuestro gráfico representamos, además de las velas, las medias móviles antes mencionadas (la media de Hull y la de Arnaud Legoux) y el RSI Estocástico.

También es recomendable mostrar la media exponencial de 40 (EMA40).

Obteniendo algo como esto:

Hemos utilizado un código de colores (no es necesario que uses exactamente el mismo que nosotros, pero sí que uses uno propio y que siempre sea igual) que mantendremos también para otras operativas, ya que visualmente nos ayudará a identificar las señales.

Así, por ejemplo, hemos pintado la EMA40 con color naranja (siempre, en cualquier otra operativa la pintaremos así).

La HMA5 es negra, la ALMA5 es fucsia.

En el estocástico dejamos los colores por defecto, azul para %K y rojo para %D.

¿Cuáles son las señales de entrada?

Las señales de entrada en la operativa LuigiMIX serán las siguientes:

1.- Cruce de HMA5 y ALMA5. Entraremos cuando se crucen ambas medias móviles.

 

2.- Cruce de las líneas roja y azul del RSI Estocástico. En este caso entramos al cruzarse las línas del RSI Estocástico , siempre y cuando estemos en una zona de sobrecompra o sobreventa del RSI Estocástico , es decir, fuera de la “zona rosa” del estocástico. Nota: la zona rosa de un oscilador está comprendida entre los límites de sobrecompra y sobreventa

 

Cuando aparezca la señal de entrada, podremos entrar largos (comprar) o cortos (vender)  al superarse (más un filtro de 2 puntos en el oro) el máximo o mínimo (respectivamente) de la barra de la señal EN DIARIO.

¿Cuáles son las señales de salida?

Para salir tendremos tres escenarios. De nuevo usaremos el más temprano:

1.- Cruce inverso de las ALMA5 y la HMA5.

2.- Cruce inverso de las líneas del RSI estocástico.

3.- Rotura de algún soporte (si hemos comprado) o resistencia (si hemos vendido) siguiendo la línea de tendencia que nos dibujen las barras siguientes a la entrada. Para esta salida, obviamente hemos de esperar varias barras para poder dibujar la línea de tendencia con cierta precisión.

También podríamos usar como salida un take profit, un objetivo, que se produzca la salida cuando se alcance cierto valor en el precio.

Entonces, ¿No usamos Stop Loss?

El Stop Loss hay que ponerlo siempre, es decir, nunca hemos de realizar una operación sin fijar la máxima pérdida que estemos dispuesta a asumir con la operación.

En el caso de la operativa LuigiMIX fijamos lo que llamamos un holocausto stop, es decir, un valor de stop en el caso de que el mercado actúe de manera tan rápida que no nos de tiempo a procesar la salida del mercado acorde con las señales del punto anterior.

Normalmente, nunca saltará este “holocausto stop” y saldremos cuando nos lo marque la rotura de la tendencia o el cruce en sentido inverso.

¿Cómo sabemos que LuigiMIX funciona?

Ningún método es infalible y nunca podremos saber si lo que nos ha funcionado ayer hoy vaya a hacerlo. Sin embargo, cada operativa que diseñemos hemos de testearla con los datos pasados en un intervalo de tiempo de al menos un año (recomendable dos) para procurar que se hayan dado todos los escenarios.

Este método ha sido probado con alrededor de cuarenta operaciones de backtesting (en concreto 41 operaciones), desde el 19 de mayo de 2015 hasta el 13 de enero de 2017, (es decir, 20 meses) en el mercado de la cotización del oro con barras diarias obteniéndose un 73% de operaciones ganadoras (30 operaciones) con una ganancia total de 723 puntos. Su peor racha de pérdidas es de 4, siendo su drawdown de -42 ptos.

La máxima ganancia es de 135 ptos y la máxima pérdida de 28 ptos.

Resumen final

Usando el cruce de medias de HMA5 y ALMA5, así como, el RSI estocástico se ha diseñado una operativa que nos marca puntos de entrada y salida del mercado.

Nos protegeremos con un “holocausto stop” en caso de un giro repentino del mercado, de un cisne negro.

Se ha realizado un concienzudo trabajo de backtesting de más de año y medio en el mercado del oro en velas diarias y se han obtenido unos resultados esperanzadores (73% de operaciones en verde y +723 ptos)

Análisis Técnico del oro a 12 diciembre de 2016

En este artículo vamos a ver cómo realizar un análisis técnico (chartista) de la cotización del oro desde el 30 de noviembre de 2016, lo que viene siendo todo el mes de diciembre.

Utilizaremos para el análisis gráficos de 30 minutos.

canal lateral cotización oro

Vemos en el gráfico que tras una tendencia bajista de en torno a 10 – 10 puntos entró en una tendencia lateral que tenía como soporte valores en torno a 1160 y como resistencia valores en torno a 1177.

Durante gran cantidad de períodos de 30 minutos (en torno a 10 días) la cotización se ha mantenido entre esos valores comportándose como soportes y resistencias sólidos.

El día 5 a las 0:00 hizo un amago de romper al alza, superando el valor de los 1177 en 10 puntos, pero el pullback apenas duró cinco períodos, volviendo rápidamente a valores por debajo de la resistencia. Por tanto, actuó como resistencia sólida y lo que se produjo fue una falsa ruptura.

Han habido algunos otros picos donde ha coqueteado con romper la resistencia y uno con romper el soporte pero muy pocos significativos.

El viernes pasado, el día 9/12 a las 18:00 se produjo una ruptura del soporte continuando con la tendencia bajista que había iniciado ese mismo día a la 1:00. En esta ocasión, el pullback llegó hasta niveles cercanos a 1160 volviendo de nuevo a caer, por lo que todo hace indicar que estamos en un cambio de tendencia a la baja.

ruptura resistencia cotización oro

Hemos entrado cortos a un valor de 1154,74, colocando el Stop Loss en 1160 por encima de la EMA40 (línea rosa) que hace de límite superior del canal móvil.

Otra opción más arriesgada es colocar el SL en un valor de 1162 aproximadamente, por encima de la nueva resistencia en 1160 (lo que antes era soporte ahora es resistencia).

Iremos actualizando según se desarrollen los acontecimientos.

Actualización: Saltó el Stop a las 14:30 en lo que parece que es un cambio de tendencia. Resultado: -5,46 puntos.

Operativa en tiempo real en el mercado del oro 5dic16

Vamos a publicar una operativa en tiempo real en el mercado del oro realizada hoy 5 de diciembre de 2016.

Como vemos en un análisis chartista en gráficos de 1h el mercado se está moviendo de forma lateral entre los límites aproximados de 1262 (soporte) y 1178 (resistencia).

Tendencia lateral cotización del oro

Hemos entrado en largos a 1166 colocando el stop loss en 1160, algo por debajo del soporte.

Podemos colocar un take profit rondando los 1178 o esperar a que la cotización supere los 1266 y colocar un stop win en 1267 ó 68 asegurándonos una ganancia de 1 ó 2 puntos.

Ahora mismo, las 13:10 la cotización está en 1168, por lo que colocamos el stop win wn 1167 y el take profit en 1276.

Actualización 14:28. Ha saltado el Stop Win en 1167, obteniendo una ganancia de un punto.

Actualización 16:30. Parece estar a punto de romper el soporte de 1162. De hecho habría saltado el stop loss inicial en 1160 al haber llegado a estar el precio en 1157.

Actualización 17:00. Por ahora aguanta el soporte de 1162.

Esta operativa en tiempo real en el oro nos ha reportado, por tanto, un beneficio de un punto, lo que sería 1$ por contrato comprado.

 

¿Qué es el Análisis Chartista?

Como Análisis Chartista entendemos la parte del Análisis Técnico que se basa únicamente en la configuración de ciertos elementos en el gráfico de precios, a diferencia de cuando, por ejemplo, calculamos medias móviles, etc.

Se basa, por tanto, única y exclusivamente en el gráfico, partiendo de la premisa de que el mercado lo sabe todo y por tanto, todo lo que ocurre se va a ver reflejado en el precio, en su gráfico y únicamente estudiando éste es suficiente para operar y sacar consecuencias.

Chica dibujando un gráficoEn realidad, no hay que ser tan radical en este aspecto y un buen análisis chartista sirve complemento ideal para otras estrategias y operativas como cruce de medias, operativa Luigi, etc.

El Análisis Chartista funciona razonablemente bien por otros dos hechos: el mercado tiende a repetir movimientos producidos en el pasado, digamos que tiene memoria histórica; y además, los precios siempre se mueven en tendencia, ya sea ésta alcista, bajista o lateral.

Determinar tendencias en Análisis Chartista

Vamos a ver cómo, a partir  del estudio del gráfico podemos saber la tendencia del mercado, es decir, la dirección que siguen los precios.

Si observamos cualquier gráfico, vemos que los precios tienen continuas subidas y bajadas, los precios se mueven en dientes de sierra. Lo máximos (la punta de estos dientes) se denominan picos y los mínimos (los valles entre dientes) se llaman crestas.

Cuando se produce una sucesión de picos y crestas cada vez más altos se está produciendo una tendencia alcista. La tendencia bajista será al revés, los picos y crestas serán cada vez más bajos. Si más o menos se mantienen constantes tanto los picos como las crestas estamos ante un mercado en tendencia lateral.

Para determinar estas tendencias, elegimos el período del gráfico y dibujamos líneas uniendo los mínimos (para una tendencia alcista) y uniendo los máximos para una tendencia bajista.

Es decir, los mínimos han de ser cada vez mayores para ver si la tendencia es alcista y los máximos cada vez menores para ver si la tendencia es bajista.

En las siguientes imágenes podemos ver tendencias alcista, bajista y lateral en gráficos diarios del IBEX35:

Tendencia alcista en gráfico diario del IBEX35
Unimos los mínimos y vemos que resulta una línea con pendiente positiva, es decir, estamos en tendencia alcista
Tendencia bajista en gráfico diarios IBEX35
Uniendo los máximos consecutivos con una línea recta vemos que ésta tiene pendiente descendente por lo que estamos en una tendencia bajista.

 

Tendencia lateral en gráfico diario de IBEX35
Uniendo mínimos y máximos obtenemos líneas horizontales, por tanto, se trata de una tendencia lateral

De esta manera, grosso modo, hemos visto qué es el Análisis Chartista. En artículos posteriores, veremos las distintas formaciones que podemos encontrar y profundizaremos más en su estudio.