Operativa LuigiMIX: HMA5, ALMA5 y RSI Estocástico

¿Qué es la operativa LuigiMIX?

La operativa LuigiMIX es un sistema de trading basado en la media móvil de Hull (HMA) con una entrada de longitud 5,  la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA) con una ventana también de 5 y el índice de fuerza relativa estocástico (RSI Estocástico) con una longitud de 14 y un suavizado de 3.

Parámetros del RSI Estocástico

¿Qué gráfico vamos a utilizar?

En nuestro gráfico representamos, además de las velas, las medias móviles antes mencionadas (la media de Hull y la de Arnaud Legoux) y el RSI Estocástico.

También es recomendable mostrar la media exponencial de 40 (EMA40).

Obteniendo algo como esto:

Hemos utilizado un código de colores (no es necesario que uses exactamente el mismo que nosotros, pero sí que uses uno propio y que siempre sea igual) que mantendremos también para otras operativas, ya que visualmente nos ayudará a identificar las señales.

Así, por ejemplo, hemos pintado la EMA40 con color naranja (siempre, en cualquier otra operativa la pintaremos así).

La HMA5 es negra, la ALMA5 es fucsia.

En el estocástico dejamos los colores por defecto, azul para %K y rojo para %D.

¿Cuáles son las señales de entrada?

Las señales de entrada en la operativa LuigiMIX serán las siguientes:

1.- Cruce de HMA5 y ALMA5. Entraremos cuando se crucen ambas medias móviles.

 

2.- Cruce de las líneas roja y azul del RSI Estocástico. En este caso entramos al cruzarse las línas del RSI Estocástico , siempre y cuando estemos en una zona de sobrecompra o sobreventa del RSI Estocástico , es decir, fuera de la “zona rosa” del estocástico. Nota: la zona rosa de un oscilador está comprendida entre los límites de sobrecompra y sobreventa

 

Cuando aparezca la señal de entrada, podremos entrar largos (comprar) o cortos (vender)  al superarse (más un filtro de 2 puntos en el oro) el máximo o mínimo (respectivamente) de la barra de la señal EN DIARIO.

¿Cuáles son las señales de salida?

Para salir tendremos tres escenarios. De nuevo usaremos el más temprano:

1.- Cruce inverso de las ALMA5 y la HMA5.

2.- Cruce inverso de las líneas del RSI estocástico.

3.- Rotura de algún soporte (si hemos comprado) o resistencia (si hemos vendido) siguiendo la línea de tendencia que nos dibujen las barras siguientes a la entrada. Para esta salida, obviamente hemos de esperar varias barras para poder dibujar la línea de tendencia con cierta precisión.

También podríamos usar como salida un take profit, un objetivo, que se produzca la salida cuando se alcance cierto valor en el precio.

Entonces, ¿No usamos Stop Loss?

El Stop Loss hay que ponerlo siempre, es decir, nunca hemos de realizar una operación sin fijar la máxima pérdida que estemos dispuesta a asumir con la operación.

En el caso de la operativa LuigiMIX fijamos lo que llamamos un holocausto stop, es decir, un valor de stop en el caso de que el mercado actúe de manera tan rápida que no nos de tiempo a procesar la salida del mercado acorde con las señales del punto anterior.

Normalmente, nunca saltará este “holocausto stop” y saldremos cuando nos lo marque la rotura de la tendencia o el cruce en sentido inverso.

¿Cómo sabemos que LuigiMIX funciona?

Ningún método es infalible y nunca podremos saber si lo que nos ha funcionado ayer hoy vaya a hacerlo. Sin embargo, cada operativa que diseñemos hemos de testearla con los datos pasados en un intervalo de tiempo de al menos un año (recomendable dos) para procurar que se hayan dado todos los escenarios.

Este método ha sido probado con alrededor de cuarenta operaciones de backtesting (en concreto 41 operaciones), desde el 19 de mayo de 2015 hasta el 13 de enero de 2017, (es decir, 20 meses) en el mercado de la cotización del oro con barras diarias obteniéndose un 73% de operaciones ganadoras (30 operaciones) con una ganancia total de 723 puntos. Su peor racha de pérdidas es de 4, siendo su drawdown de -42 ptos.

La máxima ganancia es de 135 ptos y la máxima pérdida de 28 ptos.

Resumen final

Usando el cruce de medias de HMA5 y ALMA5, así como, el RSI estocástico se ha diseñado una operativa que nos marca puntos de entrada y salida del mercado.

Nos protegeremos con un “holocausto stop” en caso de un giro repentino del mercado, de un cisne negro.

Se ha realizado un concienzudo trabajo de backtesting de más de año y medio en el mercado del oro en velas diarias y se han obtenido unos resultados esperanzadores (73% de operaciones en verde y +723 ptos)