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Análisis Técnico del oro a 12 diciembre de 2016

En este artículo vamos a ver cómo realizar un análisis técnico (chartista) de la cotización del oro desde el 30 de noviembre de 2016, lo que viene siendo todo el mes de diciembre.

Utilizaremos para el análisis gráficos de 30 minutos.

canal lateral cotización oro

Vemos en el gráfico que tras una tendencia bajista de en torno a 10 – 10 puntos entró en una tendencia lateral que tenía como soporte valores en torno a 1160 y como resistencia valores en torno a 1177.

Durante gran cantidad de períodos de 30 minutos (en torno a 10 días) la cotización se ha mantenido entre esos valores comportándose como soportes y resistencias sólidos.

El día 5 a las 0:00 hizo un amago de romper al alza, superando el valor de los 1177 en 10 puntos, pero el pullback apenas duró cinco períodos, volviendo rápidamente a valores por debajo de la resistencia. Por tanto, actuó como resistencia sólida y lo que se produjo fue una falsa ruptura.

Han habido algunos otros picos donde ha coqueteado con romper la resistencia y uno con romper el soporte pero muy pocos significativos.

El viernes pasado, el día 9/12 a las 18:00 se produjo una ruptura del soporte continuando con la tendencia bajista que había iniciado ese mismo día a la 1:00. En esta ocasión, el pullback llegó hasta niveles cercanos a 1160 volviendo de nuevo a caer, por lo que todo hace indicar que estamos en un cambio de tendencia a la baja.

ruptura resistencia cotización oro

Hemos entrado cortos a un valor de 1154,74, colocando el Stop Loss en 1160 por encima de la EMA40 (línea rosa) que hace de límite superior del canal móvil.

Otra opción más arriesgada es colocar el SL en un valor de 1162 aproximadamente, por encima de la nueva resistencia en 1160 (lo que antes era soporte ahora es resistencia).

Iremos actualizando según se desarrollen los acontecimientos.

Actualización: Saltó el Stop a las 14:30 en lo que parece que es un cambio de tendencia. Resultado: -5,46 puntos.

Operativa en tiempo real en el mercado del oro 5dic16

Vamos a publicar una operativa en tiempo real en el mercado del oro realizada hoy 5 de diciembre de 2016.

Como vemos en un análisis chartista en gráficos de 1h el mercado se está moviendo de forma lateral entre los límites aproximados de 1262 (soporte) y 1178 (resistencia).

Tendencia lateral cotización del oro

Hemos entrado en largos a 1166 colocando el stop loss en 1160, algo por debajo del soporte.

Podemos colocar un take profit rondando los 1178 o esperar a que la cotización supere los 1266 y colocar un stop win en 1267 ó 68 asegurándonos una ganancia de 1 ó 2 puntos.

Ahora mismo, las 13:10 la cotización está en 1168, por lo que colocamos el stop win wn 1167 y el take profit en 1276.

Actualización 14:28. Ha saltado el Stop Win en 1167, obteniendo una ganancia de un punto.

Actualización 16:30. Parece estar a punto de romper el soporte de 1162. De hecho habría saltado el stop loss inicial en 1160 al haber llegado a estar el precio en 1157.

Actualización 17:00. Por ahora aguanta el soporte de 1162.

Esta operativa en tiempo real en el oro nos ha reportado, por tanto, un beneficio de un punto, lo que sería 1$ por contrato comprado.

 

Cruce de EMA40 y EMA18 en gráfico horario en el SPX500

Vamos con una operación que llevo tiempo esperando que no  es otra que una corrección a la baja del SPX500. Puede darse o no darse pero lleva  ya demasiados días en lateral en zona de máximos históricos.

Aprovechando la caída en bolsa de Samsung debido a la  retirada del mercado de Galaxy Note 7, hemos estado especialmente atentos a ver si se producía un corte de las medias exponenciales de 40 y de 18 períodos.

Efectivamente, dicho cruce se ha producido hoy a las 15:00, entrando cortos en 2151 a las 16:00.

Operación del 11 de Octubre de 2016

Colocamos una compra limitada en 2140  (un beneficio de 11 puntos) y en cuanto estemos un par de puntos en verde colocaremos un  Stop Win con algunas décimas de punto (o algún puntillo).

Actualización 16:30. Colocamos el SW a 1 punto de la entrada, esto es, a 2150 y a  esperar.

Actualización 17:19: Movemos el SW a 2144 (ya tenemos +7 puntos) y el objetivo de beneficios a 2135

Ahora, la teoría dice que dejemos esta operación correr y estudiemos otra. Vamos a ver que encontramos en el mercado del oro.

Actualización 18:40. Saltó el Stop Win en 2144. Resultado: +7 ptos.

Actualización 13/10 16:00.  El SPX500 sigue bajando, ahora mismo está en los 2115 y  está a punto de romper la resistencia que tenía en  torno a los 2120.

Si no hubiésemos colocado el SW tan cerca del precio y nos hubiésemos guiado por la EMA40, llevaríamos una ganancia de +36ptos, y si finalmente rompe la resistencia podría ser aún mayor esa ganancia.

Triple Cruce de la muerte bajista en el mercado del oro, gráfico de dos horas

Aquí volvemos a la carga con otra operación basada en el triple cruce de la muerte. En este caso operamos sobre un gráfico de 2h donde acaba de producirse (a las 14:00) un triple cruce de la muerte bajista en el nivel de los 1336.

Triple Cruce de la muerte oro

Una vez confirmada la formación del triple cruce de medias procedemos a entrar en el mercado tras producirse una vela entera (de dos horas) en el sentido de la figura confirmándola.

Hemos entrado cortos en 1327,5. Colocamos el STOP en 1380 (el máximo de los últimos dos años. Como vemos, damos margen más que suficiente para que pueda evolucionar y poder moverlo a STOP Win relativamente pronto.

Como el riesgo de esta operación es de  52,5 puntos, necesitaríamos un capital de 5250 € para que suponga un 1%.

Hemos colocado una venta limitada en 1314 para un beneficio de 13,5 puntos.

Hay que hacer constar que además está a punto de romper la MM200 que le servía como soporte.

Actualización 1: Le está costando un poquito romper la resistencia de la MA200. Seguimos a la espera.

Actualización 2: Ha roto la resistencia de la MA200 y estamos a las 11:25 con un beneficio de 2 puntos. Recordemos que el mercado del oro es poco volátil y muy lateral por lo que es raro encontrarnos con caídas y bandazos muy altos.

Actualización 3: Finalmente cerramos el día en 1323, consiguiendo un rendimiento de 4,5 ptos.

Triple Cruce de la Muerte en gráfico diario del mercado del oro

Tras el varapalo de ayer seguimos a la carga hoy al localizar un triple cruce de la muerte en el mercado del oro en gráfico diarios.

Triple Cruce de la Muerte en gráfico diario en el mercado del oro.
Triple Cruce de la Muerte en gráfico diario en el mercado del oro.

Entramos largos al precio de 1333 y COLOCO EL STOP (hoy no se me olvida) en 1314 bajo el mínimo de la EMA4, es decir, asumimos un riesgo de 19 puntos por lo que nuestro capital debería ser de, al menos, 1900 euros para que el riesgo sea del 1%.

A las 17:10 hemos colocado el Stop Loss, ya como Stop Win en 1336 (tras lo de ayer quiero pescar rápidamente) sino lo suyo sería colocarlo en 1327 (valor de la EMA40) por lo que se probable que salte el Stop pronto con +3 de ganancias.

Ahora sólo queda esperar que siga la tendencia alcista y no toque el Stop.

Actualización 1. El oro sigue subiendo. son las 18:00 y estamos en +10. En ansia vender crece. “Paciencia, método y stops”.

Actualización 2. Hemos colocado una venta limitada en 1345 para enjugar la pérdida de ayer. Stop Win en 1337 (valor del EMA40) en gráfico de 15 min.

Actualización 3. Saltó el Stop en 1137 a las 20:30. +4 ptos.

Operativa Luigi giro HMA5 en gráfico 15 min en la cotización del oro

Utilizando de nuevo la operativa Luigi, entramos en un point a shoot de nuevo con el oro.

A las 9:30 acaba de girar la HMA5 tornándose convexa por lo que se presentaba una buena oportunidad para entrar cortos. Hemos vendido a las 10:15 en 1319.

grafico hma5 oro 15min 21 septiembre
En este gráfico puede apreciarse la figura convexa que forma el giro de la HMA5 dándonos una señal de entrada.

Colocamos el Stop Loss en 1325 un poquito por encima del último máximo con un riesgo de 6 puntos, por lo que podríamos realizar esta operación con un capital desde 600 euros.

Ahora toca esperar a que nos pongamos en verde para ir moviendo el stop loss. Cerquita está la MA200 por lo que habremos de esta atentos si la sobrepasa que puede cambiar la tendencia a un plazo mayor y proporcionarnos pingües beneficios.

Actualización 1: A las 10:30 acaba de volver a girar tornándose cóncava. Como quiera que no estamos en verde aún esperaremos a ver si llega al stop o baja definitivamente.

Actualización 2: A las 12:30 vuelve a girar de nuevo, mostrando una tendencia descendente.

Actualización 3: 16:36 Miro el gráfico y veo que debería haber saltado el Stop loss y no lo ha hecho porque ¡se me había olvidado ponerlo! Error humano que puede ocasionar cuantiosas pérdidas.

Ahora mismo la tendencia es alcista pero el RSI muestra un clara seña de sobrecompra: 80% en 1h.

Pongo un SL en 1332,5 algo mayor que el máximo que se produjo el 13/09 a las 4:00 en 1332.

Esperemos que los signos de agotamiento del mercado le hagan bajar algo y poder ir moviendo el SL para asumir pérdidas menores.

Actualización 4: Finalmente rompió el STOP dando como consecuencia una pérdida de 12,5 puntos. Como veis una operación nefasta, en primer lugar porque el mercado no hizo lo que interpreté según los indicadores y, en segundo lugar, y más importante porque no coloqué el STOP y cuando me di cuenta lo coloqué mucho más lejos de lo indicado, excusándome en el RSI.

Llegados a este punto os llamo la atención sobre la última frase del párrafo anterior: siempre vamos a encontrar un excusa en forma de indicador que corrobore nuestro pensamiento, pero es que el proceso es al revés, es decir, hemos de estudiar los indicadores e interpretarlos y, a partir de esa interpretación, tomar una decisión. Y no al revés.

En fin, esta operación creo que me habrá fastidiado la semana.

Giro HMA5 en gráfico 15min oro 200916

En esta operación vamos a utilizar el giro de la media móvil de Hull de 5 períodos para determinar el cambio de tendencia y saber cuándo comprar (o vender). Se conoce como operativa Luigi por el apodo de un trader que la diseñó.

En nuestro caso, la HMA5 ha dibujado una figura cóncava, es decir, la señal se ha producido a la alza indicando un cambio de tendencia bajista.

grafico hma5 oro 15min 2009
En la zona marcada vemos como la línea de la HMA5 forma una figura cóncava, indicando un cambio de tendencia alcista.

Vamos a realizar esta operación en el mercado del oro que se caracteriza por tener un movimiento bastante lateral y las tendencias suelen durar muy poco, por eso estamos operando con un gráfico de 15 minutos. Se trata de actuar como un francotirador: observar la situación y, en el momento adecuado, disparar.

Bien, el vértice de la HMA5 se ha producido a las 15:45 con un valor en torno a 1313,5. Estamos atentos y entramos cuando ya se producido una vela entera por encima de la HMA5, comprando a 1314.

Si nos damos cuenta, además, en el mismo punto corta con la MA200 lo cual de confirmarse nos indicará un cambio de tendencia a alcista.

corte precios con ma200
En el gráfico puede verse como los precios cortan al alza con la media móvil de 200 períodos, pudiendo significar un cambio de tendencia alcista.

Colocamos el Stop Loss a un valor más bajo que el último mínimo, alcanzado en 1312 a las 15:30, en 1311,5. Como el riesgo que asumimos es de 3,5 podremos realizar esta operación con una cuenta de sólo 350€ (riesgo del 1%). O bien, con una cuenta mayor comprar más contratos.

En este caso, al tratarse de una operación “point and shoot” no colocamos la venta limitada.

Actualización 1: 17:15. Ya estamos en verde con aproximadamente +1 punto. Ahora viene una de las partes más difíciles de la operativa que es el saber cuándo salirse, cuándo ya has ganado lo suficiente, cuándo puedes decir con satisfacción: “el último euro que se lo lleve otro“.

En principio hay que hacerlo cuando la HMA5 se torne convexa, es decir cuando cambie la tendencia. Lo haremos acompañado con ir  colocando Stop Wins, pero a veces, muchas veces, como ha ocurrido esta mañana, me precipito lo pongo demasiado cerca y salta muy pronto con un beneficio ridículo.

En este caso vamos a mover el Stop Loss a 1314,5 pasando a ser Stop Win con un beneficio sólo de 0,5 puntos. Hacemos esto porque ya hay una vela completa por encima de este valor.

Actualización 2: 17:45. Movemos el Stop Win a 1315 por debajo del mínimo de la anterior vela.

Actualización 3: 17:50. La HMA5 se ha tornado convexa dando la vuelta a la tendencia haciendo saltar el Stop en 1315. Resultado de la operación +1pto.

La HMA5 se gira indicándonos el cambio de tendencia
La HMA5 se gira indicándonos el cambio de tendencia

Triple Cruce de la Muerte en 1h SPX500 200916

Siguiendo los pasos de la operación de ayer, entramos de nuevo en el SPX500 al producirse un triple cruce de la muerte en 2144 a las 8:00 del día de hoy.

Cuando hemos visto una vela de una que estaba completa encima de la EMA40 hemos entrado al precio de 2145,5.

El Stop Loss lo hemos colocado en el mínimo anterior 2137,5 ylo cual suponen un riesgo de 8 puntos, por lo que podríamos realizar esta operación con un capital de 800€ comprando 1 contrato, con 1600€ compraríamos 2, etc. manteniendo el riesgo limitado al 1% del capital.

La venta limitada la colocamos en el máximo anterior 2154.

Triple Cruce de la Muerte 20 septiembre SPX500

Una hora después de la entrada y con el SPX500 a un precio de 2148, hemos colocado un Stop Win a 2146,5 y hemos eliminado la orden de venta limitada.

A la media hora el Stop ha saltado sacándonos del mercado con una ridícula ganancia de 1 pto, mientras la tendencia sigue manteniéndose al alza.

Ahora mismo, a las 12:45, el Stop Loss debería estar en los 2143,5 y seguiríamos en el mercado con una cotización actual de 2148.

Como vemos, en esta operación ha fallado el aspecto psicológico al mirar demasiado las cotizaciones y la evolución de la operación nos hemos precipitado al mover el SL lo cual ha supuesto el cierre precipitado de la operación.

No obstante, seguiré actualizando la operación como si la hubiese hecho acorde marca la operativo.

Actualización 1: El SPX500 ha entrado en un movimiento lateral por encima de nuestro valor de compra. A las 16:00 ronda los 2147,5 y con EMA40 de 2145, que debería ser nuestro SL.

Actulización 2: A las 16:30 el precio ha roto definitivamente el nivel de la EMA40, haciendo saltar el Stop Loss (que hubiésemos tenido puesto) en 2145.

Curiosamente, en esta operación el apresuramiento, nos ha dado mejores beneficios que habiendo seguido el sistema. Pura suerte.

Triple Cruce de la Muerte en 1h SPX500 190916

Esta es la primera entrada del diario de operaciones que intentaré mantener lo más actualizado posible. Iré publicando las operaciones en tiempo real, con actualizaciones al producirse algún evento o cambio significativo.

De esta manera podemos ver cómo trabajamos en función de money management aplicando sistemas de análisis técnico y cómo puede llegar a influirnos el aspecto psicológico en la toma de decisiones.

No voy a poner  cantidades absolutas, es decir, no voy a hablar de cuántos euros pierdo o gano, pero sí de porcentajes de modo que para según la cantidad de que dispongáis sólo tenéis que multiplicar por el número de contratos que queráis. Dicho de otro modo, en el diario de operaciones compraré o venderé siempre un único contrato o acción de modo que para ver cómo sería con vuestro capital sólo habría que multiplicar.

Bueno vamos a ello.

El día 16/09/2016 a las 21:00, es decir el viernes pasado, en el gráfico de una hora del índice SPX500 se ha producido un triple cruce de la muerte, esto es, se han encontrado en el mismo punto la media móvil exponencial de 4, 18 y de 40 en torno al precio de 2137.

Triple Cruce de la Muerte en el SPX500

Una vez producido hemos esperado la confirmación, comprobando que las tres medias se separaban en orden  creciente de período, y al consumarse hemos comprado 1 contrato a 2141.

Hemos colocado el stop loss (SL) en 2128 en torno al último mínimo de la EMA40 (media exponencial de 40). Este SL ha de suponer un 1% como máximo de nuestro capital. Como quiera que cada punto vale 1USD y lo hemos colocado a 13puntos, estamos arriesgando 13 USD por contrato lo cual implica que operando con un contrato deberíamos tener en nuestra cuenta un mínimo de 1300 USD.

Si nuestro capital es de 5000USD podríamos comprar 5000/1300 = 3,8 contratos, es decir, o bien 3 contratos asumiendo un 0,78%  de riesgo o 4 asumiendo un 1,04%.

También hemos colocado una venta limitada (VL) a 2165 algo por encima del último máximo del precio. Obtendríamos un beneficio de +24ptos, es decir, un 1,85%. Esta venta limitada la coloco por si me surge algo que me impida estar frente a la pantalla y el precio subiese a un valor significativo poder vender con pingües beneficios.

Colocación de Stop Loss y de compra limitada

A la 1:00 se ha producido una fuerte subida del 0,37% y desde entonces y hasta ahora (las 10:30) una subida paulatina del 0,16%.

En torno a las 7:00 hemos movido el Stop Loss al valor de 2142, pasando a ser Stop Win con +1pto (los stop win van a ir acompañando a la EMA40 que ahora está en 2141).

Llegados a este punto estamos con un +8ptos es decir el SPX500 está cotizando a 2149 y ahora es cuando nos surgen las dudas (factor psicológico del trading) si vender ya, colocar el Stop Win más cerca del valor de cotización, etc.

El método dice que ha de estar un poquito por debajo de la EMA40 (y nosotros estamos un poco por encima). Suficiente codicia por hoy.

Según vaya cambiando el panorama, iremos actualizando.

PD1: Movemos el Stop Win a 2143. Ya que estamos en ganancias es momento de estudiar otra posible operación en otro mercado.

PD2: El precio sigue moviéndonse por encima de la EMA40 y colocamos el Stop Win a 2144. Son las 17:00.

PD3: A las 18:00 se ha producido un fuerte movimiento descendente en el precio que ha hecho saltar el Stop, cerrándose la operación con +3ptos. El precio ha tocado la EMA40.