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¿Qué es el scalping?

Definición

El scalping es un tipo de trading que se basa en obtener pequeños beneficios en un plazo muy corto de tiempo. Cuando hablamos de un plazo muy corto de tiempo, nos referimos a minutos o incluso segundos, por lo que los gráficos con los que trabajaremos serán de velas de como máximo 15 min, siendo los más utilizados los de 1, 2 y 5 minutos.

Para que el scalping pueda realizarse correctamente, necesitaremos un mercado con mucha volatilidad, es decir, un mercado en que los precios cambien rápidamente.

Mujer ganando haciendo scalping

Pautas de todo buen scalper

Todo trader que se dedique al scalping, al que llamaremos scalper,  ha de seguir las siguientes pautas para que su viaje al éxito sea exitoso:

  1. Nos pondremos un objetivo diario y una vez alcanzado dejaremos de operar.
    Por ejemplo, nos podemos poner una meta de 200€ por sesión y una vez conseguidos dejamos de operar, los hayamos conseguido en una hora o en cinco minutos.
  2. También nos pondremos un limite diario de tiempo máximo en el que operaremos, de nuevo por sesión.
    En general, dos horas suele ser lo adecuado, aunque depende del scalper en particular. A partir de las dos horas, suele aparecer el cansancio y la obcecación y no se suele operar igual.
  3. Tendremos un sistema de trading, un plan predefinido y lo seguiremos a rajatabla.
    Si la disciplina es importante para un trader que opere en diario o a un plazo mayor, para el scalper es vital.
    Ese plan predefinido contemplará los siguientes aspectos:

    1. Uso de stop loss. Los stop loss son vitales en este tipo de especulación ya que podemos abrir una operación que esperamos cerrar en pocos minutos, pero aparecer un inesperado cisne negro y dar al traste con las ganancias de mucho tiempo de arduo y duro trabajo.
    2. Saber exactamente cuando cerrar la operación, bien con la colocación de take profit (recomendado) bien cuando suceda algo concreto (cruce de medias, rotura de resistencia o soporte, etc.).
  4. Si algún día nos encontramos especialmente cansados, angustiados, tristes, nerviosos, etc. (por ejemplo, hemos recibido una mala noticia) es preferible no utilizar este tipo de operativa ya que puede hacernos no pensar con la claridad imprescindible.

Sistemas de Scalping

En un artículo anterior, ya describimos al detalle un sistema de scalping que en principio es válido para cualquier mercado aunque en nuestro caso empleamos para el oro.

Es un sistema de scalping para gráficos de 5 minutos y la cotización del oro y consistía en comprar (o vender) cuando convergían ciertos indicadores: media ponderada de 10 (WMA10), media simple de 20 (MA20), RSI de 14, RSI Estocástico de 10, 10, 6, 6 y MACD de 18, 40, 18.

Lo que habremos de hacer es buscar por internet o diseñarnos nuestro sistema de scalping y, posteriormente, hacer un extenso trabajo de backtesting para comprobar que el sistema hubiese funcionado en nuestro mercado en el pasado para, con precaución irlo incorporando a nuestra operativa y darle tiempo hasta tener un cardinal de operaciones suficientes para poder sacar conclusiones de rentabilidad y ratios de aciertos.

Sistema de Scalping para la cotización del oro en gráficos de 5 minutos

Un sistema de scalping es un método de trading intradía especializado para realizar operaciones a muy corto plazo, lo que llamamos operaciones de francotirador.

El sistema que os presento hoy lo he tomado de un artículo de  Raúl Caesa del blog Técnicas de Trading (enlace al post) aplicado a las cotizaciones de divisas que hemos adaptado al mercado del oro.

El sistema de basa en varios indicadores que habremos de vigilar simultáneamente y que nosotros hemos ajustado a las peculiaridades de la cotización del oro. Además, adjuntamos el estudio estadístico que hemos realizado en un trabajo de backtesting.

Indicadores utilizados

En primer lugar, la señal de entrada (ya sea compra o venta) nos la va a dar el cruce dos medias móviles (una rápida y otra lenta). Las elegidas son una media ponderada de 10 (media rápida) y otra media aritmética de 20 (media lenta).

Una vez producido el cruce revisamos los otros indicadores:

  • RSI Estocástico de 10, 10, 6, 6.  Para que la entrada pueda ser válida ha de tener la misma tendencia que cruce de medias. Es decir, si la WMA10 corta al alza a la MA20 el RSI estocástico ha de estar en tendencia alcista (%K encima de %D) y viceversa.
  • RSI de 14. El índice de fuerza relativa ha de ser superior a 50 en el caso de cruce alcista y menor de 50 en el caso de cruce bajista.
  • MACD de 18, 40, 18.  Para que la señal de entrada sea válida, además de los dos indicadores anteriores, hemos de comprobar que el MACD sea positivo para una entrada en compra y negativo para cortos.

La salida la haremos teniendo en cuenta únicamente el último indicador, el MACD. En el preciso instante en que se produzca un cambio de signo en el mismo damos la orden de venta (en el caso que vayamos largos) o de compra (en caso de ir cortos).

¿Cuándo se da la señal de entrada?

Para entrar largos:

  1. Vemos que se produce un cruce de medias poniéndose WMA10 por encima de MA20.
  2. El RSI estocástico está en tendencia alcista: %K encima de %D.
  3. El RSI ha de tener un valor superior a 50.
  4. El MCAD tiene que tener un valor positivo.

Para entrar cortos:

  1. Vemos que se produce un cruce de medias poniéndose WMA10 por debajo de MA20.
  2. El RSI estocástico está en tendencia alcista: %K debajo de %D.
  3. El RSI ha de tener un valor inferior a 50.
  4. El MCAD tiene que tener un valor negativo.

En ambos casos, han de producirse los cuatro puntos simultáneamente.

¿Cuándo se da la señal de salida?

La salida se haría (y atentos que he usado el condicional) cuando el MACD cambia de signo, es decir, si estamos largos cuando pasa de positivo a negativo, y viceversa, si estamos cortos cuando pasa de negativo a positivo.

Resultados de BackTesting

Con estas premisas hemos realizado un trabajo de trader paper que nos ha reportado los siguientes datos:

Tabla resultados backtesting scalping con estocástico

Como vemos, se han estudiado 76 operaciones con 36 ganadas y 40 perdidas. Es decir, más o menos la mitad de las operaciones (algo menos) son exitosas.

Ello produce un beneficio total de 6 puntos, una peor racha de 6 operaciones perdidas seguidas que nos acumularía 11,85 ptos de drawdown.

Como quiera que la pérdida máxima es de 5,53 ptos necesitaríamos un capital mínimo para operar de 500€, obteniendo un beneficio de 6€ en los 20 días en lo que se ha testeado el sistema. Es decir, algo más del 1%.

Estos resultados no son demasiado espectaculares, pero la cosa cambia mucho cuando, en lugar de salir esperando a la señal de MACD (por eso lo empleé el condicional) salimos en objetivo.

La siguiente tabla muestra los mismos datos para objetivos de medio punto, 1 punto, 1,5 puntos, etc.
tabla resultados backtesting scalping estocastico oro objetivos

Como vemos, con objetivos menores de 4ptos el porcentaje de operaciones ganadas supera al de perdidas, dando beneficios bastante superiores que esperando al cruce.:

Así, por ejemplo, saliendo con un beneficio de 1/2 punto conseguimos más del doble de beneficio total.

Con beneficio de 1 pto casi lo cuadruplicamos y teniendo una efectividad del 78%.

Operando con una cuenta de 500 euros, en los 20 días que hemos estudiado y con un profit de 1 punto habríamos obtenido una beneficio del 4,68%.

No está nada mal.

Depurando la operativa

Para simplificar la operativa, adjuntamos una serie de capturas de cómo tenemos configurados los gráficos para ver de manera sencilla cuando se producen las señales y cuando no.

Gráfico Scalping oro estocastico

Como vemos en esta captura, hemos configurado en color azul la WMA10 y en rojo la MA20. Por tanto, cuando la línea azul pase de estar debajo a estar arriba de la roja, tendremos una posible entrada en compra.

Después miramos el Stoch RSI. Ahí también tenemos dos líneas, una roja y otra azul. Pues bien, la línea azul ha de estar encima de la roja.

A continuación el RSI ha de tener un valor de 50 o más.

Por último, hemos configurado el MACD en forma de área en lugar de histograma para ver más claramente cuándo es positivo y cuando es negativo.

En el gráfico adjunto vemos que a las 11:00 se ha producido una señal de entrada en los cuatro indicadores: habríamos comprado al superarse el máximo de esa barra (1228.99) que lo hace en la barra siguiente y habríamos salido a las 11:30 al superarse el incremento del precio de un punto.

Cómo operar

Imaginemos que son las 11:00 del día del gráfico. Esperamos a que a las 11:05 se comience a formar otra vela y colocamos una compra en stop en 1228,99 (el máximo producido en la vela de las 11:00).

A continuación, colocamos una orden de venta limitada una distancia de un punto (o del profit que elijamos).

Después sólo nos toca esperar, bien a que se supere el objetivo bien a que el MACD cambie de signo.

En caso de que se supere el objetivo saltará la venta limitada y habremos acabado.

En caso que el MACD comienza a descender, en el mismo momento que se cambie de signo cerramos la operación.

Conclusiones

Consideramos que se trata de un sistema de operación idóneo cualquiera que sea tu capital (incluso con un capital tan bajo como 500€) si tienes el tiempo suficiente para mantener tu atención sobre el gráfico para detectar cuando se producen las señales.

Eso sí, requiere de algunos conocimientos de análisis técnico porque el número de indicadores usado es relativamente alto.

Operativa LuigiMIX: HMA5, ALMA5 y RSI Estocástico

¿Qué es la operativa LuigiMIX?

La operativa LuigiMIX es un sistema de trading basado en la media móvil de Hull (HMA) con una entrada de longitud 5,  la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA) con una ventana también de 5 y el índice de fuerza relativa estocástico (RSI Estocástico) con una longitud de 14 y un suavizado de 3.

Parámetros del RSI Estocástico

¿Qué gráfico vamos a utilizar?

En nuestro gráfico representamos, además de las velas, las medias móviles antes mencionadas (la media de Hull y la de Arnaud Legoux) y el RSI Estocástico.

También es recomendable mostrar la media exponencial de 40 (EMA40).

Obteniendo algo como esto:

Hemos utilizado un código de colores (no es necesario que uses exactamente el mismo que nosotros, pero sí que uses uno propio y que siempre sea igual) que mantendremos también para otras operativas, ya que visualmente nos ayudará a identificar las señales.

Así, por ejemplo, hemos pintado la EMA40 con color naranja (siempre, en cualquier otra operativa la pintaremos así).

La HMA5 es negra, la ALMA5 es fucsia.

En el estocástico dejamos los colores por defecto, azul para %K y rojo para %D.

¿Cuáles son las señales de entrada?

Las señales de entrada en la operativa LuigiMIX serán las siguientes:

1.- Cruce de HMA5 y ALMA5. Entraremos cuando se crucen ambas medias móviles.

 

2.- Cruce de las líneas roja y azul del RSI Estocástico. En este caso entramos al cruzarse las línas del RSI Estocástico , siempre y cuando estemos en una zona de sobrecompra o sobreventa del RSI Estocástico , es decir, fuera de la “zona rosa” del estocástico. Nota: la zona rosa de un oscilador está comprendida entre los límites de sobrecompra y sobreventa

 

Cuando aparezca la señal de entrada, podremos entrar largos (comprar) o cortos (vender)  al superarse (más un filtro de 2 puntos en el oro) el máximo o mínimo (respectivamente) de la barra de la señal EN DIARIO.

¿Cuáles son las señales de salida?

Para salir tendremos tres escenarios. De nuevo usaremos el más temprano:

1.- Cruce inverso de las ALMA5 y la HMA5.

2.- Cruce inverso de las líneas del RSI estocástico.

3.- Rotura de algún soporte (si hemos comprado) o resistencia (si hemos vendido) siguiendo la línea de tendencia que nos dibujen las barras siguientes a la entrada. Para esta salida, obviamente hemos de esperar varias barras para poder dibujar la línea de tendencia con cierta precisión.

También podríamos usar como salida un take profit, un objetivo, que se produzca la salida cuando se alcance cierto valor en el precio.

Entonces, ¿No usamos Stop Loss?

El Stop Loss hay que ponerlo siempre, es decir, nunca hemos de realizar una operación sin fijar la máxima pérdida que estemos dispuesta a asumir con la operación.

En el caso de la operativa LuigiMIX fijamos lo que llamamos un holocausto stop, es decir, un valor de stop en el caso de que el mercado actúe de manera tan rápida que no nos de tiempo a procesar la salida del mercado acorde con las señales del punto anterior.

Normalmente, nunca saltará este “holocausto stop” y saldremos cuando nos lo marque la rotura de la tendencia o el cruce en sentido inverso.

¿Cómo sabemos que LuigiMIX funciona?

Ningún método es infalible y nunca podremos saber si lo que nos ha funcionado ayer hoy vaya a hacerlo. Sin embargo, cada operativa que diseñemos hemos de testearla con los datos pasados en un intervalo de tiempo de al menos un año (recomendable dos) para procurar que se hayan dado todos los escenarios.

Este método ha sido probado con alrededor de cuarenta operaciones de backtesting (en concreto 41 operaciones), desde el 19 de mayo de 2015 hasta el 13 de enero de 2017, (es decir, 20 meses) en el mercado de la cotización del oro con barras diarias obteniéndose un 73% de operaciones ganadoras (30 operaciones) con una ganancia total de 723 puntos. Su peor racha de pérdidas es de 4, siendo su drawdown de -42 ptos.

La máxima ganancia es de 135 ptos y la máxima pérdida de 28 ptos.

Resumen final

Usando el cruce de medias de HMA5 y ALMA5, así como, el RSI estocástico se ha diseñado una operativa que nos marca puntos de entrada y salida del mercado.

Nos protegeremos con un “holocausto stop” en caso de un giro repentino del mercado, de un cisne negro.

Se ha realizado un concienzudo trabajo de backtesting de más de año y medio en el mercado del oro en velas diarias y se han obtenido unos resultados esperanzadores (73% de operaciones en verde y +723 ptos)