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Operativa LuigiMIX: HMA5, ALMA5 y RSI Estocástico

¿Qué es la operativa LuigiMIX?

La operativa LuigiMIX es un sistema de trading basado en la media móvil de Hull (HMA) con una entrada de longitud 5,  la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA) con una ventana también de 5 y el índice de fuerza relativa estocástico (RSI Estocástico) con una longitud de 14 y un suavizado de 3.

Parámetros del RSI Estocástico

¿Qué gráfico vamos a utilizar?

En nuestro gráfico representamos, además de las velas, las medias móviles antes mencionadas (la media de Hull y la de Arnaud Legoux) y el RSI Estocástico.

También es recomendable mostrar la media exponencial de 40 (EMA40).

Obteniendo algo como esto:

Hemos utilizado un código de colores (no es necesario que uses exactamente el mismo que nosotros, pero sí que uses uno propio y que siempre sea igual) que mantendremos también para otras operativas, ya que visualmente nos ayudará a identificar las señales.

Así, por ejemplo, hemos pintado la EMA40 con color naranja (siempre, en cualquier otra operativa la pintaremos así).

La HMA5 es negra, la ALMA5 es fucsia.

En el estocástico dejamos los colores por defecto, azul para %K y rojo para %D.

¿Cuáles son las señales de entrada?

Las señales de entrada en la operativa LuigiMIX serán las siguientes:

1.- Cruce de HMA5 y ALMA5. Entraremos cuando se crucen ambas medias móviles.

 

2.- Cruce de las líneas roja y azul del RSI Estocástico. En este caso entramos al cruzarse las línas del RSI Estocástico , siempre y cuando estemos en una zona de sobrecompra o sobreventa del RSI Estocástico , es decir, fuera de la “zona rosa” del estocástico. Nota: la zona rosa de un oscilador está comprendida entre los límites de sobrecompra y sobreventa

 

Cuando aparezca la señal de entrada, podremos entrar largos (comprar) o cortos (vender)  al superarse (más un filtro de 2 puntos en el oro) el máximo o mínimo (respectivamente) de la barra de la señal EN DIARIO.

¿Cuáles son las señales de salida?

Para salir tendremos tres escenarios. De nuevo usaremos el más temprano:

1.- Cruce inverso de las ALMA5 y la HMA5.

2.- Cruce inverso de las líneas del RSI estocástico.

3.- Rotura de algún soporte (si hemos comprado) o resistencia (si hemos vendido) siguiendo la línea de tendencia que nos dibujen las barras siguientes a la entrada. Para esta salida, obviamente hemos de esperar varias barras para poder dibujar la línea de tendencia con cierta precisión.

También podríamos usar como salida un take profit, un objetivo, que se produzca la salida cuando se alcance cierto valor en el precio.

Entonces, ¿No usamos Stop Loss?

El Stop Loss hay que ponerlo siempre, es decir, nunca hemos de realizar una operación sin fijar la máxima pérdida que estemos dispuesta a asumir con la operación.

En el caso de la operativa LuigiMIX fijamos lo que llamamos un holocausto stop, es decir, un valor de stop en el caso de que el mercado actúe de manera tan rápida que no nos de tiempo a procesar la salida del mercado acorde con las señales del punto anterior.

Normalmente, nunca saltará este “holocausto stop” y saldremos cuando nos lo marque la rotura de la tendencia o el cruce en sentido inverso.

¿Cómo sabemos que LuigiMIX funciona?

Ningún método es infalible y nunca podremos saber si lo que nos ha funcionado ayer hoy vaya a hacerlo. Sin embargo, cada operativa que diseñemos hemos de testearla con los datos pasados en un intervalo de tiempo de al menos un año (recomendable dos) para procurar que se hayan dado todos los escenarios.

Este método ha sido probado con alrededor de cuarenta operaciones de backtesting (en concreto 41 operaciones), desde el 19 de mayo de 2015 hasta el 13 de enero de 2017, (es decir, 20 meses) en el mercado de la cotización del oro con barras diarias obteniéndose un 73% de operaciones ganadoras (30 operaciones) con una ganancia total de 723 puntos. Su peor racha de pérdidas es de 4, siendo su drawdown de -42 ptos.

La máxima ganancia es de 135 ptos y la máxima pérdida de 28 ptos.

Resumen final

Usando el cruce de medias de HMA5 y ALMA5, así como, el RSI estocástico se ha diseñado una operativa que nos marca puntos de entrada y salida del mercado.

Nos protegeremos con un “holocausto stop” en caso de un giro repentino del mercado, de un cisne negro.

Se ha realizado un concienzudo trabajo de backtesting de más de año y medio en el mercado del oro en velas diarias y se han obtenido unos resultados esperanzadores (73% de operaciones en verde y +723 ptos)

Operativa Luigi giro HMA5 en gráfico 15 min en la cotización del oro

Utilizando de nuevo la operativa Luigi, entramos en un point a shoot de nuevo con el oro.

A las 9:30 acaba de girar la HMA5 tornándose convexa por lo que se presentaba una buena oportunidad para entrar cortos. Hemos vendido a las 10:15 en 1319.

grafico hma5 oro 15min 21 septiembre
En este gráfico puede apreciarse la figura convexa que forma el giro de la HMA5 dándonos una señal de entrada.

Colocamos el Stop Loss en 1325 un poquito por encima del último máximo con un riesgo de 6 puntos, por lo que podríamos realizar esta operación con un capital desde 600 euros.

Ahora toca esperar a que nos pongamos en verde para ir moviendo el stop loss. Cerquita está la MA200 por lo que habremos de esta atentos si la sobrepasa que puede cambiar la tendencia a un plazo mayor y proporcionarnos pingües beneficios.

Actualización 1: A las 10:30 acaba de volver a girar tornándose cóncava. Como quiera que no estamos en verde aún esperaremos a ver si llega al stop o baja definitivamente.

Actualización 2: A las 12:30 vuelve a girar de nuevo, mostrando una tendencia descendente.

Actualización 3: 16:36 Miro el gráfico y veo que debería haber saltado el Stop loss y no lo ha hecho porque ¡se me había olvidado ponerlo! Error humano que puede ocasionar cuantiosas pérdidas.

Ahora mismo la tendencia es alcista pero el RSI muestra un clara seña de sobrecompra: 80% en 1h.

Pongo un SL en 1332,5 algo mayor que el máximo que se produjo el 13/09 a las 4:00 en 1332.

Esperemos que los signos de agotamiento del mercado le hagan bajar algo y poder ir moviendo el SL para asumir pérdidas menores.

Actualización 4: Finalmente rompió el STOP dando como consecuencia una pérdida de 12,5 puntos. Como veis una operación nefasta, en primer lugar porque el mercado no hizo lo que interpreté según los indicadores y, en segundo lugar, y más importante porque no coloqué el STOP y cuando me di cuenta lo coloqué mucho más lejos de lo indicado, excusándome en el RSI.

Llegados a este punto os llamo la atención sobre la última frase del párrafo anterior: siempre vamos a encontrar un excusa en forma de indicador que corrobore nuestro pensamiento, pero es que el proceso es al revés, es decir, hemos de estudiar los indicadores e interpretarlos y, a partir de esa interpretación, tomar una decisión. Y no al revés.

En fin, esta operación creo que me habrá fastidiado la semana.

Giro HMA5 en gráfico 15min oro 200916

En esta operación vamos a utilizar el giro de la media móvil de Hull de 5 períodos para determinar el cambio de tendencia y saber cuándo comprar (o vender). Se conoce como operativa Luigi por el apodo de un trader que la diseñó.

En nuestro caso, la HMA5 ha dibujado una figura cóncava, es decir, la señal se ha producido a la alza indicando un cambio de tendencia bajista.

grafico hma5 oro 15min 2009
En la zona marcada vemos como la línea de la HMA5 forma una figura cóncava, indicando un cambio de tendencia alcista.

Vamos a realizar esta operación en el mercado del oro que se caracteriza por tener un movimiento bastante lateral y las tendencias suelen durar muy poco, por eso estamos operando con un gráfico de 15 minutos. Se trata de actuar como un francotirador: observar la situación y, en el momento adecuado, disparar.

Bien, el vértice de la HMA5 se ha producido a las 15:45 con un valor en torno a 1313,5. Estamos atentos y entramos cuando ya se producido una vela entera por encima de la HMA5, comprando a 1314.

Si nos damos cuenta, además, en el mismo punto corta con la MA200 lo cual de confirmarse nos indicará un cambio de tendencia a alcista.

corte precios con ma200
En el gráfico puede verse como los precios cortan al alza con la media móvil de 200 períodos, pudiendo significar un cambio de tendencia alcista.

Colocamos el Stop Loss a un valor más bajo que el último mínimo, alcanzado en 1312 a las 15:30, en 1311,5. Como el riesgo que asumimos es de 3,5 podremos realizar esta operación con una cuenta de sólo 350€ (riesgo del 1%). O bien, con una cuenta mayor comprar más contratos.

En este caso, al tratarse de una operación “point and shoot” no colocamos la venta limitada.

Actualización 1: 17:15. Ya estamos en verde con aproximadamente +1 punto. Ahora viene una de las partes más difíciles de la operativa que es el saber cuándo salirse, cuándo ya has ganado lo suficiente, cuándo puedes decir con satisfacción: “el último euro que se lo lleve otro“.

En principio hay que hacerlo cuando la HMA5 se torne convexa, es decir cuando cambie la tendencia. Lo haremos acompañado con ir  colocando Stop Wins, pero a veces, muchas veces, como ha ocurrido esta mañana, me precipito lo pongo demasiado cerca y salta muy pronto con un beneficio ridículo.

En este caso vamos a mover el Stop Loss a 1314,5 pasando a ser Stop Win con un beneficio sólo de 0,5 puntos. Hacemos esto porque ya hay una vela completa por encima de este valor.

Actualización 2: 17:45. Movemos el Stop Win a 1315 por debajo del mínimo de la anterior vela.

Actualización 3: 17:50. La HMA5 se ha tornado convexa dando la vuelta a la tendencia haciendo saltar el Stop en 1315. Resultado de la operación +1pto.

La HMA5 se gira indicándonos el cambio de tendencia
La HMA5 se gira indicándonos el cambio de tendencia