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Operativa EMA40 VS EMA18 4h SP500

Me vais a disculpar porque esta operativa no es en tiempo real, sino que fue una operación que realicé ayer.

Bien, en gráficos de 30 min se detectó en el SP500 un cruce de las EMA40 y EMA18, y yo no lo vi (era fiesta en Madrid y estaba comiendo fuera con mi parienta). ema40 vs ema18 spx500 30m

Al llegar a a casa y verlo, cambié a gráfico de 4h a ver si también se había producido y efectivamente, así había sido:

ema40 vs ema18 spx500 4h

Fui bastante reacio a entrar ya que los medios de información no paraban de intoxicar con el apocalipsis que se nos venía encima con la victoria de Donald Trump, si bien los indicadores mostraban lo contrario.

Como diría el gran Cárpatos: “presta mucha atención a los medios en cuanto a información bursátil y actúa al contrario de lo que digan“.

Donald Trump: Make America Great Again

Además, mi cartera aún no es demasiado potente por lo que en un gráfico de 4h al colocar el stop bajo la línea del EMA40 me obliga a entrar con muy pocos contratos para poder mantener la regla del 1% de riesgo del capital.

El caso es que decidí entrar sobre a las 21:52 a un precio de 2164, con un STOP LOSS colocado en 2114, es decir, 60 ptos por debajo, por lo que habría de tener un capital mínimo de 6000 US$ para que la pérdida fuese del 1% (comprando un único contrato).

Coloqué un Take Profit en 1270, es decir, esperaba en esta operación un rendimiento de 6 ptos frente a un riesgo de 60. Con este ratio la operativa debe de tener un nivel de acierto de más del 91% 

 

A las 6:17 saltó en take profit consiguiendo un beneficio de 6 puntos.

Respecto al nivel de acierto del sistema de un 91% que puede parecer demasiado exagerado estoy realizando un estudio pormenorizado del mismo, sobre dónde colocar los stops y los take profit y más o menos son los porcentajes que resultan que ya publicaré en algún artículo posterior.

Operativa de trading: cruce de EMA40 y EMA18

Bueno, en este artículo vamos a describir pormenorizadamente la primera operativa de este blog. Según nuestras estadísticas en lo que va de año 2016 (hasta octubre) tiene una esperanza matemática positiva en cualquiera de sus tres modalidades de salida.

Lo hemos analizado para gráficos de 4 horas en el SPX500.

El sistema (como todos) es muy sencillo: simplemente se trata de buscar el punto de corte entre dos medias móviles exponenciales, la de 40 períodos (EMA40) y la de 18 períodos (EMA18). Aunque pueden ajustarse los períodos de ambas medias, nosotros recomendamos sobre todo el de la EMA40 ya que es muy utilizado también como soporte / resistencia por lo que se trata un poco de la “profecía autocumplida” del análisis técnico.

En fin buscamos el punto donde ambas medias se cortan: Si la EMA40 queda por debajo estamos entrando en tendencia alcista por lo que entramos largos (compramos). Si, por contra, la EMA40 queda por encima entramos cortos (vendemos).

Cruce EMA40 y EMA18 trader paper

Puede ocurrir que el precio esté más alto o más bajo que el punto de corte. Es decir, por ejemplo, el día 9 de septiembre de 2016 a las 12:00 en gráfico de 4 horas, las EMA40 y las EMA18 se cortaron en 2180 siendo su precio inferior éste. Como quiera que la EMA40 se puso encima de la EMA18 nos hubiésemos puesto cortos a un precio de 2175.

A la hora de salir existen tres variedades:

  1. Salir cuando el precio corte a la EMA40, colocando sucesivos Stops Loss y Stops Wins según esta va a cambiando. Es decir, colocamos el primer SL en el valor de la EMA40, esto es, 2180. Solemos elegir un precio un poquito mayor, por lo que los pondríamos en 2182.
  2. Salir cuando las dos EMAs vuelven a cortarse. En este caso no colocamos Stop Loss (o los colocamos muy alejados) debiendo estar muy pendientes de la evolución de ambas medias.
  3. Salir cuando hemos obtenido una ganancia objetivo o ha saltado un Stop (ya sea SL o SW). Es decir, a la entrada colocamos una compra o una venta, dependiendo de si estamos cortos o largos, en el promedio del máximo (o el mímimo) del histórico producido en esta estrategia para el gráfico y valor analizado. En el caso del SPX500 en gráfico de 4h es de 29 ptos si lo hacemos por salida con cruce de precio con EMA40 o de 37 si lo hacemos por cruce de ambas medias. Así pues, colocamos nuestra salida limitada entre 29 y 37 puntos.

Vamos a analizar el ejemplo de trading paper que hemos puesto, en cada una de las tres opciones de salida.

  1. Recordamos que hemos vendido a  2175, colocamos el Stop Loss en 2182 y dejamos correr moviendo los Stops a 2165 a las 8:00 del día 12 (ya sería Stop Win), etc. el corte del precio con la EMA40 está a punto de producirse a las 20:00 pero no llega a saltar el SW, produciéndose definitivamente a las 16:00 del día 15 a un valor de 2147. Resultado: 2175 – 2147 = +28 ptos.
  2. En la segunda opción de salida buscaremos el corte de las dos medias, que se produce el día 21 a las 20:00 a un valor de 2145. Resultado: +30 puntos.
    cruce ema40 y ema18 trader paper salida
  3. Por último, si hubiésemos colocado una compra limitada a -29 puntos, es decir, a 2146 ésta se hubiese producido el propio día 9 a las 20:00. Incluso si hubiésemos colocado la compra limitada a -37, es decir, a 2138 también se habría dado el mismo día a la misma hora. Cuando utilizamos esta última técnica de salida hemos de ser muy flexibles y estar muy atentos al mercado, colocando Stop Wins agresivos, por ejemplo, a la mitad del mínimo al que aspiramos mientras movemos el mínimo más hacia abajo. En este caso, el mínimo que se produjo fue a 2108, que nos hubiese dado un  beneficio de 67 puntos.

Hay que tener muy clara una de las máximas del trading que nos dice que es imposible comprar en mínimos y vender en máximos, por lo que ese no ha de ser nuestro objetivo sino acotar las pérdidas y dejar correr las ganancias y que “el último euro se lo lleve otro“.

Tenemos que tener presente que esta estrategia de trading produce bastantes señales falsas por lo que hemos de estar preparados para rachas de pérdidas y ser persistentes.

A continuación os muestro una tabla con la operativa trader paper de SPX500 con gráfico de 4h en lo que va de año 2016.

Cruce de las medias móviles exponenciales EMA40 y EMA18

La última operación de la tabla es la que acabamos de explicar.

Además, en la tabla se han marcado en rojo aquellas operaciones que nos hubiesen dado pérdidas con los dos primeros métodos.

Estadísticamente vemos que con el método de salida 1, es decir, cuando el precio corta con la EMA40 obtenemos 14 operaciones positivas y 6 negativas, lo cual nos da un 70% de operaciones en verde, con una media de ganancias de  9,8 ptos y un beneficio en lo que va de año (hasta octubre de 2016) de 196 ptos.

El método de salida 2, el  cruce de EMA40 y de EMA18 nos da un porcentaje menor de operaciones positivas, el 60%, pero un mayor beneficio en cada una de ellas, obteniendo un promedio de 14,15 puntos, para un total de 283 puntos totales.

El tercer método, el de la venta limitada, lo dejamos para que lo analice el lector.