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¿Qué es el scalping?

Definición

El scalping es un tipo de trading que se basa en obtener pequeños beneficios en un plazo muy corto de tiempo. Cuando hablamos de un plazo muy corto de tiempo, nos referimos a minutos o incluso segundos, por lo que los gráficos con los que trabajaremos serán de velas de como máximo 15 min, siendo los más utilizados los de 1, 2 y 5 minutos.

Para que el scalping pueda realizarse correctamente, necesitaremos un mercado con mucha volatilidad, es decir, un mercado en que los precios cambien rápidamente.

Mujer ganando haciendo scalping

Pautas de todo buen scalper

Todo trader que se dedique al scalping, al que llamaremos scalper,  ha de seguir las siguientes pautas para que su viaje al éxito sea exitoso:

  1. Nos pondremos un objetivo diario y una vez alcanzado dejaremos de operar.
    Por ejemplo, nos podemos poner una meta de 200€ por sesión y una vez conseguidos dejamos de operar, los hayamos conseguido en una hora o en cinco minutos.
  2. También nos pondremos un limite diario de tiempo máximo en el que operaremos, de nuevo por sesión.
    En general, dos horas suele ser lo adecuado, aunque depende del scalper en particular. A partir de las dos horas, suele aparecer el cansancio y la obcecación y no se suele operar igual.
  3. Tendremos un sistema de trading, un plan predefinido y lo seguiremos a rajatabla.
    Si la disciplina es importante para un trader que opere en diario o a un plazo mayor, para el scalper es vital.
    Ese plan predefinido contemplará los siguientes aspectos:

    1. Uso de stop loss. Los stop loss son vitales en este tipo de especulación ya que podemos abrir una operación que esperamos cerrar en pocos minutos, pero aparecer un inesperado cisne negro y dar al traste con las ganancias de mucho tiempo de arduo y duro trabajo.
    2. Saber exactamente cuando cerrar la operación, bien con la colocación de take profit (recomendado) bien cuando suceda algo concreto (cruce de medias, rotura de resistencia o soporte, etc.).
  4. Si algún día nos encontramos especialmente cansados, angustiados, tristes, nerviosos, etc. (por ejemplo, hemos recibido una mala noticia) es preferible no utilizar este tipo de operativa ya que puede hacernos no pensar con la claridad imprescindible.

Sistemas de Scalping

En un artículo anterior, ya describimos al detalle un sistema de scalping que en principio es válido para cualquier mercado aunque en nuestro caso empleamos para el oro.

Es un sistema de scalping para gráficos de 5 minutos y la cotización del oro y consistía en comprar (o vender) cuando convergían ciertos indicadores: media ponderada de 10 (WMA10), media simple de 20 (MA20), RSI de 14, RSI Estocástico de 10, 10, 6, 6 y MACD de 18, 40, 18.

Lo que habremos de hacer es buscar por internet o diseñarnos nuestro sistema de scalping y, posteriormente, hacer un extenso trabajo de backtesting para comprobar que el sistema hubiese funcionado en nuestro mercado en el pasado para, con precaución irlo incorporando a nuestra operativa y darle tiempo hasta tener un cardinal de operaciones suficientes para poder sacar conclusiones de rentabilidad y ratios de aciertos.

¿Qué es el indicador RSI?

El índice de fuerza relativa o indicador RSI (relative stregth index) nos proporciona el valor de la fuerza del precio de un determinado valor.

Interpretación del RSI

Se muestra en escala porcentual y podemos definir en él tres zonas:

  • La zona de sobrecompra: En esta zona el valor del RSI es mayor de 70 por lo que, en principio, deberíamos comenzar a plantearnos la venta.
  • La “zona rosa. Con un valor del indicador entre 30 y 70 indica que le volumen de ventas y compras van acordes con el precio del valor.
  • La zona de sobreventa. Aquí el valor del RSI es menor que 30 e indica que se están produciendo un excesivo número de ventas, por lo que habría que plantearse la compra.
RSI IBEX35 en gráficos de 5 minutos
RSI IBEX35 en gráficos de 5 minutos

En general, si el RSI es mayor de 50 el mercado está recibiendo más compras que ventas y viceversa.

También suelen utilizarse como límites de la zona rosa los valores de 20 y 80.

Creación y cálculo del RSI

El RSI fue creado en 1978 por J. Welles Wilder y debe gran parte de su popularidad a la sencillez de su interpretación, aunque debe ser utilizado en conjunción con otros indicadores o como complemento al Análisis Chartista.

De hecho nuestro último sistema de trading publicado tiene el RSI como uno de sus indicadores base.

J Welles Wilder creador del RSI
J Welles Wilder creador del RSI

El cálculo del RSI se basa en la comparación de las medias exponenciales de bajadas y subidas para un determinado período.

Por ejemplo, si determinamos el RSI de 14, el más usual y el recomendado por Welles, tendremos en cuenta la media exponencial de los últimos 14 valores, separando los que son de ganancias y de pérdidas y haciendo el cociente entre ellos:

RS = EMA14 de G / EMA14 de P

Una vez obtenido el valor de RS, expresamos ese valor de forma porcentual determinando el RSI mediante la fórmula:

RSI = 100 – 100×1/(1 + RS)

Existe otra versión del RSI que utiliza medias aritmética en lugar de exponenciales. Es el conocido como RSI de Cutler.

No obstante lo anterior, no tiene demasiado interés conocer cómo se calcula el indicador ya que todas las plataformas de trading lo calculan automáticamente sin necesidad de realizar por nuestra cuenta cálculo alguno.

Divergencias

Otro uso que se le da al indicador RSI es la determinación de divergencias. Consiste en ver cuándo la tendencia de los precios de cotización y del RSI tienen sentidos contrarios.

Es decir, cuando la tendencia del precio es bajista y la del RSI es alcista estamos ante una divergencia alcista y deberíamos estar atentos para entrar largos.

Divergencia alcista en IBEX35 en gráfico diario

Igualmente, cuando el precio presenta una tendencia alcista y el RSI una tendencia bajista, estamos ante una divergencia bajista y deberíamos prepararnos para vender.