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¿Qué es el scalping?

Definición

El scalping es un tipo de trading que se basa en obtener pequeños beneficios en un plazo muy corto de tiempo. Cuando hablamos de un plazo muy corto de tiempo, nos referimos a minutos o incluso segundos, por lo que los gráficos con los que trabajaremos serán de velas de como máximo 15 min, siendo los más utilizados los de 1, 2 y 5 minutos.

Para que el scalping pueda realizarse correctamente, necesitaremos un mercado con mucha volatilidad, es decir, un mercado en que los precios cambien rápidamente.

Mujer ganando haciendo scalping

Pautas de todo buen scalper

Todo trader que se dedique al scalping, al que llamaremos scalper,  ha de seguir las siguientes pautas para que su viaje al éxito sea exitoso:

  1. Nos pondremos un objetivo diario y una vez alcanzado dejaremos de operar.
    Por ejemplo, nos podemos poner una meta de 200€ por sesión y una vez conseguidos dejamos de operar, los hayamos conseguido en una hora o en cinco minutos.
  2. También nos pondremos un limite diario de tiempo máximo en el que operaremos, de nuevo por sesión.
    En general, dos horas suele ser lo adecuado, aunque depende del scalper en particular. A partir de las dos horas, suele aparecer el cansancio y la obcecación y no se suele operar igual.
  3. Tendremos un sistema de trading, un plan predefinido y lo seguiremos a rajatabla.
    Si la disciplina es importante para un trader que opere en diario o a un plazo mayor, para el scalper es vital.
    Ese plan predefinido contemplará los siguientes aspectos:

    1. Uso de stop loss. Los stop loss son vitales en este tipo de especulación ya que podemos abrir una operación que esperamos cerrar en pocos minutos, pero aparecer un inesperado cisne negro y dar al traste con las ganancias de mucho tiempo de arduo y duro trabajo.
    2. Saber exactamente cuando cerrar la operación, bien con la colocación de take profit (recomendado) bien cuando suceda algo concreto (cruce de medias, rotura de resistencia o soporte, etc.).
  4. Si algún día nos encontramos especialmente cansados, angustiados, tristes, nerviosos, etc. (por ejemplo, hemos recibido una mala noticia) es preferible no utilizar este tipo de operativa ya que puede hacernos no pensar con la claridad imprescindible.

Sistemas de Scalping

En un artículo anterior, ya describimos al detalle un sistema de scalping que en principio es válido para cualquier mercado aunque en nuestro caso empleamos para el oro.

Es un sistema de scalping para gráficos de 5 minutos y la cotización del oro y consistía en comprar (o vender) cuando convergían ciertos indicadores: media ponderada de 10 (WMA10), media simple de 20 (MA20), RSI de 14, RSI Estocástico de 10, 10, 6, 6 y MACD de 18, 40, 18.

Lo que habremos de hacer es buscar por internet o diseñarnos nuestro sistema de scalping y, posteriormente, hacer un extenso trabajo de backtesting para comprobar que el sistema hubiese funcionado en nuestro mercado en el pasado para, con precaución irlo incorporando a nuestra operativa y darle tiempo hasta tener un cardinal de operaciones suficientes para poder sacar conclusiones de rentabilidad y ratios de aciertos.

Operativa LuigiMIX: HMA5, ALMA5 y RSI Estocástico

¿Qué es la operativa LuigiMIX?

La operativa LuigiMIX es un sistema de trading basado en la media móvil de Hull (HMA) con una entrada de longitud 5,  la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA) con una ventana también de 5 y el índice de fuerza relativa estocástico (RSI Estocástico) con una longitud de 14 y un suavizado de 3.

Parámetros del RSI Estocástico

¿Qué gráfico vamos a utilizar?

En nuestro gráfico representamos, además de las velas, las medias móviles antes mencionadas (la media de Hull y la de Arnaud Legoux) y el RSI Estocástico.

También es recomendable mostrar la media exponencial de 40 (EMA40).

Obteniendo algo como esto:

Hemos utilizado un código de colores (no es necesario que uses exactamente el mismo que nosotros, pero sí que uses uno propio y que siempre sea igual) que mantendremos también para otras operativas, ya que visualmente nos ayudará a identificar las señales.

Así, por ejemplo, hemos pintado la EMA40 con color naranja (siempre, en cualquier otra operativa la pintaremos así).

La HMA5 es negra, la ALMA5 es fucsia.

En el estocástico dejamos los colores por defecto, azul para %K y rojo para %D.

¿Cuáles son las señales de entrada?

Las señales de entrada en la operativa LuigiMIX serán las siguientes:

1.- Cruce de HMA5 y ALMA5. Entraremos cuando se crucen ambas medias móviles.

 

2.- Cruce de las líneas roja y azul del RSI Estocástico. En este caso entramos al cruzarse las línas del RSI Estocástico , siempre y cuando estemos en una zona de sobrecompra o sobreventa del RSI Estocástico , es decir, fuera de la “zona rosa” del estocástico. Nota: la zona rosa de un oscilador está comprendida entre los límites de sobrecompra y sobreventa

 

Cuando aparezca la señal de entrada, podremos entrar largos (comprar) o cortos (vender)  al superarse (más un filtro de 2 puntos en el oro) el máximo o mínimo (respectivamente) de la barra de la señal EN DIARIO.

¿Cuáles son las señales de salida?

Para salir tendremos tres escenarios. De nuevo usaremos el más temprano:

1.- Cruce inverso de las ALMA5 y la HMA5.

2.- Cruce inverso de las líneas del RSI estocástico.

3.- Rotura de algún soporte (si hemos comprado) o resistencia (si hemos vendido) siguiendo la línea de tendencia que nos dibujen las barras siguientes a la entrada. Para esta salida, obviamente hemos de esperar varias barras para poder dibujar la línea de tendencia con cierta precisión.

También podríamos usar como salida un take profit, un objetivo, que se produzca la salida cuando se alcance cierto valor en el precio.

Entonces, ¿No usamos Stop Loss?

El Stop Loss hay que ponerlo siempre, es decir, nunca hemos de realizar una operación sin fijar la máxima pérdida que estemos dispuesta a asumir con la operación.

En el caso de la operativa LuigiMIX fijamos lo que llamamos un holocausto stop, es decir, un valor de stop en el caso de que el mercado actúe de manera tan rápida que no nos de tiempo a procesar la salida del mercado acorde con las señales del punto anterior.

Normalmente, nunca saltará este “holocausto stop” y saldremos cuando nos lo marque la rotura de la tendencia o el cruce en sentido inverso.

¿Cómo sabemos que LuigiMIX funciona?

Ningún método es infalible y nunca podremos saber si lo que nos ha funcionado ayer hoy vaya a hacerlo. Sin embargo, cada operativa que diseñemos hemos de testearla con los datos pasados en un intervalo de tiempo de al menos un año (recomendable dos) para procurar que se hayan dado todos los escenarios.

Este método ha sido probado con alrededor de cuarenta operaciones de backtesting (en concreto 41 operaciones), desde el 19 de mayo de 2015 hasta el 13 de enero de 2017, (es decir, 20 meses) en el mercado de la cotización del oro con barras diarias obteniéndose un 73% de operaciones ganadoras (30 operaciones) con una ganancia total de 723 puntos. Su peor racha de pérdidas es de 4, siendo su drawdown de -42 ptos.

La máxima ganancia es de 135 ptos y la máxima pérdida de 28 ptos.

Resumen final

Usando el cruce de medias de HMA5 y ALMA5, así como, el RSI estocástico se ha diseñado una operativa que nos marca puntos de entrada y salida del mercado.

Nos protegeremos con un “holocausto stop” en caso de un giro repentino del mercado, de un cisne negro.

Se ha realizado un concienzudo trabajo de backtesting de más de año y medio en el mercado del oro en velas diarias y se han obtenido unos resultados esperanzadores (73% de operaciones en verde y +723 ptos)