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Operativa EMA40 VS EMA18 4h SP500

Me vais a disculpar porque esta operativa no es en tiempo real, sino que fue una operación que realicé ayer.

Bien, en gráficos de 30 min se detectó en el SP500 un cruce de las EMA40 y EMA18, y yo no lo vi (era fiesta en Madrid y estaba comiendo fuera con mi parienta). ema40 vs ema18 spx500 30m

Al llegar a a casa y verlo, cambié a gráfico de 4h a ver si también se había producido y efectivamente, así había sido:

ema40 vs ema18 spx500 4h

Fui bastante reacio a entrar ya que los medios de información no paraban de intoxicar con el apocalipsis que se nos venía encima con la victoria de Donald Trump, si bien los indicadores mostraban lo contrario.

Como diría el gran Cárpatos: “presta mucha atención a los medios en cuanto a información bursátil y actúa al contrario de lo que digan“.

Donald Trump: Make America Great Again

Además, mi cartera aún no es demasiado potente por lo que en un gráfico de 4h al colocar el stop bajo la línea del EMA40 me obliga a entrar con muy pocos contratos para poder mantener la regla del 1% de riesgo del capital.

El caso es que decidí entrar sobre a las 21:52 a un precio de 2164, con un STOP LOSS colocado en 2114, es decir, 60 ptos por debajo, por lo que habría de tener un capital mínimo de 6000 US$ para que la pérdida fuese del 1% (comprando un único contrato).

Coloqué un Take Profit en 1270, es decir, esperaba en esta operación un rendimiento de 6 ptos frente a un riesgo de 60. Con este ratio la operativa debe de tener un nivel de acierto de más del 91% 

 

A las 6:17 saltó en take profit consiguiendo un beneficio de 6 puntos.

Respecto al nivel de acierto del sistema de un 91% que puede parecer demasiado exagerado estoy realizando un estudio pormenorizado del mismo, sobre dónde colocar los stops y los take profit y más o menos son los porcentajes que resultan que ya publicaré en algún artículo posterior.

Cruce de EMA40 y EMA18 en gráfico horario en el SPX500

Vamos con una operación que llevo tiempo esperando que no  es otra que una corrección a la baja del SPX500. Puede darse o no darse pero lleva  ya demasiados días en lateral en zona de máximos históricos.

Aprovechando la caída en bolsa de Samsung debido a la  retirada del mercado de Galaxy Note 7, hemos estado especialmente atentos a ver si se producía un corte de las medias exponenciales de 40 y de 18 períodos.

Efectivamente, dicho cruce se ha producido hoy a las 15:00, entrando cortos en 2151 a las 16:00.

Operación del 11 de Octubre de 2016

Colocamos una compra limitada en 2140  (un beneficio de 11 puntos) y en cuanto estemos un par de puntos en verde colocaremos un  Stop Win con algunas décimas de punto (o algún puntillo).

Actualización 16:30. Colocamos el SW a 1 punto de la entrada, esto es, a 2150 y a  esperar.

Actualización 17:19: Movemos el SW a 2144 (ya tenemos +7 puntos) y el objetivo de beneficios a 2135

Ahora, la teoría dice que dejemos esta operación correr y estudiemos otra. Vamos a ver que encontramos en el mercado del oro.

Actualización 18:40. Saltó el Stop Win en 2144. Resultado: +7 ptos.

Actualización 13/10 16:00.  El SPX500 sigue bajando, ahora mismo está en los 2115 y  está a punto de romper la resistencia que tenía en  torno a los 2120.

Si no hubiésemos colocado el SW tan cerca del precio y nos hubiésemos guiado por la EMA40, llevaríamos una ganancia de +36ptos, y si finalmente rompe la resistencia podría ser aún mayor esa ganancia.

Triple Cruce de la Muerte en 1h SPX500 200916

Siguiendo los pasos de la operación de ayer, entramos de nuevo en el SPX500 al producirse un triple cruce de la muerte en 2144 a las 8:00 del día de hoy.

Cuando hemos visto una vela de una que estaba completa encima de la EMA40 hemos entrado al precio de 2145,5.

El Stop Loss lo hemos colocado en el mínimo anterior 2137,5 ylo cual suponen un riesgo de 8 puntos, por lo que podríamos realizar esta operación con un capital de 800€ comprando 1 contrato, con 1600€ compraríamos 2, etc. manteniendo el riesgo limitado al 1% del capital.

La venta limitada la colocamos en el máximo anterior 2154.

Triple Cruce de la Muerte 20 septiembre SPX500

Una hora después de la entrada y con el SPX500 a un precio de 2148, hemos colocado un Stop Win a 2146,5 y hemos eliminado la orden de venta limitada.

A la media hora el Stop ha saltado sacándonos del mercado con una ridícula ganancia de 1 pto, mientras la tendencia sigue manteniéndose al alza.

Ahora mismo, a las 12:45, el Stop Loss debería estar en los 2143,5 y seguiríamos en el mercado con una cotización actual de 2148.

Como vemos, en esta operación ha fallado el aspecto psicológico al mirar demasiado las cotizaciones y la evolución de la operación nos hemos precipitado al mover el SL lo cual ha supuesto el cierre precipitado de la operación.

No obstante, seguiré actualizando la operación como si la hubiese hecho acorde marca la operativo.

Actualización 1: El SPX500 ha entrado en un movimiento lateral por encima de nuestro valor de compra. A las 16:00 ronda los 2147,5 y con EMA40 de 2145, que debería ser nuestro SL.

Actulización 2: A las 16:30 el precio ha roto definitivamente el nivel de la EMA40, haciendo saltar el Stop Loss (que hubiésemos tenido puesto) en 2145.

Curiosamente, en esta operación el apresuramiento, nos ha dado mejores beneficios que habiendo seguido el sistema. Pura suerte.

Triple Cruce de la Muerte en 1h SPX500 190916

Esta es la primera entrada del diario de operaciones que intentaré mantener lo más actualizado posible. Iré publicando las operaciones en tiempo real, con actualizaciones al producirse algún evento o cambio significativo.

De esta manera podemos ver cómo trabajamos en función de money management aplicando sistemas de análisis técnico y cómo puede llegar a influirnos el aspecto psicológico en la toma de decisiones.

No voy a poner  cantidades absolutas, es decir, no voy a hablar de cuántos euros pierdo o gano, pero sí de porcentajes de modo que para según la cantidad de que dispongáis sólo tenéis que multiplicar por el número de contratos que queráis. Dicho de otro modo, en el diario de operaciones compraré o venderé siempre un único contrato o acción de modo que para ver cómo sería con vuestro capital sólo habría que multiplicar.

Bueno vamos a ello.

El día 16/09/2016 a las 21:00, es decir el viernes pasado, en el gráfico de una hora del índice SPX500 se ha producido un triple cruce de la muerte, esto es, se han encontrado en el mismo punto la media móvil exponencial de 4, 18 y de 40 en torno al precio de 2137.

Triple Cruce de la Muerte en el SPX500

Una vez producido hemos esperado la confirmación, comprobando que las tres medias se separaban en orden  creciente de período, y al consumarse hemos comprado 1 contrato a 2141.

Hemos colocado el stop loss (SL) en 2128 en torno al último mínimo de la EMA40 (media exponencial de 40). Este SL ha de suponer un 1% como máximo de nuestro capital. Como quiera que cada punto vale 1USD y lo hemos colocado a 13puntos, estamos arriesgando 13 USD por contrato lo cual implica que operando con un contrato deberíamos tener en nuestra cuenta un mínimo de 1300 USD.

Si nuestro capital es de 5000USD podríamos comprar 5000/1300 = 3,8 contratos, es decir, o bien 3 contratos asumiendo un 0,78%  de riesgo o 4 asumiendo un 1,04%.

También hemos colocado una venta limitada (VL) a 2165 algo por encima del último máximo del precio. Obtendríamos un beneficio de +24ptos, es decir, un 1,85%. Esta venta limitada la coloco por si me surge algo que me impida estar frente a la pantalla y el precio subiese a un valor significativo poder vender con pingües beneficios.

Colocación de Stop Loss y de compra limitada

A la 1:00 se ha producido una fuerte subida del 0,37% y desde entonces y hasta ahora (las 10:30) una subida paulatina del 0,16%.

En torno a las 7:00 hemos movido el Stop Loss al valor de 2142, pasando a ser Stop Win con +1pto (los stop win van a ir acompañando a la EMA40 que ahora está en 2141).

Llegados a este punto estamos con un +8ptos es decir el SPX500 está cotizando a 2149 y ahora es cuando nos surgen las dudas (factor psicológico del trading) si vender ya, colocar el Stop Win más cerca del valor de cotización, etc.

El método dice que ha de estar un poquito por debajo de la EMA40 (y nosotros estamos un poco por encima). Suficiente codicia por hoy.

Según vaya cambiando el panorama, iremos actualizando.

PD1: Movemos el Stop Win a 2143. Ya que estamos en ganancias es momento de estudiar otra posible operación en otro mercado.

PD2: El precio sigue moviéndonse por encima de la EMA40 y colocamos el Stop Win a 2144. Son las 17:00.

PD3: A las 18:00 se ha producido un fuerte movimiento descendente en el precio que ha hecho saltar el Stop, cerrándose la operación con +3ptos. El precio ha tocado la EMA40.